Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли Индикатор rsi описание

Здесь мы уже немного рассматривали инструменты гадания на кофейной гуще рынка Форекс.

Одним из таковых является индикатор rsi, описание и применение которого вы можете прочесть ниже.

Что могу сказать по теме: вполне себе годный индикатор. Но пользоваться им нужно уметь, так как чаще всего его показания идут вразрез со всеми другими показателями.

Вся фишка в том, что его сигналы опережают на несколько дней движение рынка и поэтому кажутся неестественно-противоречивыми. Зная о таком поведении индикатора и используя еще 5-6 других маячков, можно вполне успешно торговать. На демо-счете…

Индекс Относительной Силы

В данной главе мы рассмотрим еще один осциллятор – Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI), который является излюбленным инструментом анализа многих трейдеров.

Важно!Индикатор RSI был изобретен Велесом Вайлдером (J. Welles Wilder Jr.) и впервые описан в статье журнала «Commodities» в 1979 году (в наши дни журнал носит название «Futures).

Подробное описание индикатора RSI можно найти в книге автора «Новые концепции в технических торговых системах» (New Concepts in Technical Trading Systems).
Стоит отметить, что название индикатора было подобрано не совсем удачно.

Среди инструментов технического анализа термин «относительный» обычно используется при анализе нескольких финансовых инструментов, когда один инструмент исследуется относительно другого.

В концепции же индикатора RSI анализируется внутренняя сила одного финансового инструмента. Тем не менее, Индекс Относительной Силы как название индикатора прочно закрепилось в сообществе трейдеров и используется по сей день.

Индикатор RSI сравнивает абсолютную величину роста рынка за определенный интервал времени в разрезе торговых периодов с абсолютной величиной падения рынка.

Данное соотношение путем несложных преобразований представляется в виде числа из диапазона от 0 до 100. Индикатор RSI имеет единственный параметр (период), определяющий длину временного интервала, используемую в расчете.

По умолчанию в качестве периода индикатора RSI принято использовать значение 14, однако используются также и другие периоды (8, 25).

Так, если анализируется дневной график валютной котировки на рынке Форекс, и в качестве значения периода используется число 14, то в расчет берутся последние 14 дней.

Цена закрытия каждого дня анализируется в контексте цены закрытия предыдущего. В общей форме алгоритм расчета индикатора RSI с периодом, равным n, можно представить следующим образом:

  1. получаем цены закрытия за текущий день и n последних дней;
  2. определяем такие дни, в которые рынок закрывался выше отметки предыдущего дня, находим совокупную абсолютную величину таких приростов и делим ее на период n, получая среднюю величину прироста (иногда в целях усреднения приростов используется экспоненциальное скользящее среднее);
  3. определяем такие дни, в которые рынок закрывался ниже отметки предыдущего дня, находим совокупную абсолютную величину таких падений и делим ее на период n, получая среднюю величину падения (иногда в целях усреднения приростов используется экспоненциальное скользящее среднее);
  4. находим отношение среднего прироста к среднему падению – данная величина носит название Относительная Сила (Relative Strength, RS) и используется в качестве основы индикатора RSI;
  5. для удобства отображения и анализа, значение RS путем несложной формулы преобразуем таким образом, чтобы значения индикатора RSI лежали в пределах от 0 до 100;
  6. процесс повторяем для каждого нового сформировавшегося периода (свечи), при этом анализируемый интервал цен сдвигается вправо с учетов вновь пришедшей цены.

Величина периода определяет будущую форму кривой индикатора RSI. Небольшие значения дают более быструю кривую, реагирующую даже на незначительный ценовой шум.

Совет!Большие значения приводят к построению более медленной кривой, которая фильтрует шум ценовых колебаний, но и делает индикатор RSI менее чувствительным для получения своевременных торговых сигналов.

Формула для расчета Индекса Относительной Силы (RSI) имеет вид:

RSI = 100 – (100 / (1 + A(n) / B(n))),

где A(n) – абсолютное значение среднего положительного приращения за последние n свечей, B(n) – абсолютное значение среднего отрицательного приращения за последние n свечей.

В целях лучшего понимания принципа построения индикатора RSI, рассмотрим следующую последовательность дневных цен закрытия на абстрактный финансовый инструмент: 2, 6, 4, 8, 6, 11, 12, 7, 6, 5, 2, 5, 8, 15, 12.

Давайте рассчитаем Индекс Относительной Силы для текущего торгового дня (последняя пришедшая цена равна 12), принимая во внимание период расчета индикатора, равный 14 (анализируем последние 14 изменений цены).

Отнимая от последующего значения цены ее предыдущее значение получаем последовательность приращений: 4, -2, 4, -2, 5, 1, -5, -1, -1, -3, 3, 3, 7, -3.

Находим сумму абсолютных значений положительных приращений: 4 + 4 + 5 +1 + 3 + 3 + 7 = 27. Находим сумму абсолютных значений отрицательных приращений: 2 + 2 + 5 + 1 + 1 + 3 + 3 = 17.

Находим Относительную Силу по формуле RS = 27 / 17 = 1.5882 и подставляем полученное значение в формулу для окончательного расчета индикатора RSI = 100 – (100 / (1 + 1.5882)) = 61.36.

Внимание!С закрытием каждого нового дня (свечи), рассматриваемый интервал цен сдвигается вправо, и расчеты повторяются на новых данных.

На следующем рисунке показан пример нанесения на график индикатора RSI.

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли График индикатора RSI

Технический анализ с применением индикатора RSI практически ничем не отличается от использования других уже рассмотренных нами осцилляторов.

Основным торговым сигналом все также является дивергенция – расхождение в поведении цены финансового инструмента и Индекса Относительной Силы.

Если цена делает два возрастающих максимума, а индикатор RSI демонстрирует понижающиеся максимумы, это говорит об ослаблении силы быков и возможном развороте бычьего тренда или его коррекционном движения вниз.

То же самое справедливо с точностью до наоборот для рынка с медвежьим настроением. Пример дивергенции цены с графиком RSI показан на следующем рисунке.

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли Дивергенция цены

Значимыми уровнями индикатора RSI являются уровни 30 и 70. Первый уровень отчерчивает зону перепроданности, а второй уровень – зону перекупленности.

В своей книге, упомянутой в начале главы, Велес Вайлдер описывает несколько способов применения индикатора RSI для анализа финансовых рынков (в том числе и рынка Форекс).

Важно!Первый способ предполагает анализ вершин и оснований индикатора RSI. Вершины обычно формируются выше значимого уровня 70, а основания – ниже значимого уровня 30 и опережают соответствующие ценовые экстремумы (максимумы и минимумы графика цены финансового инструмента).

Второй способ предполагает анализ графических фигур на графике индикатора RSI. Довольно часто фигуры технического анализа (треугольники, вымпелы, «голова и плечи» и т.п.) формируются на графике индикатора RSI, в то время как на ценовом графике их может и не образоваться. Трактовка графических фигур при этом аналогична их трактовке на ценовом графике.

Третий способ предполагает анализ уровней и линий поддержки и сопротивления графика индикатора RSI. Такие уровни зачастую выявляются на графике индикатора даже отчетливей, чем на ценовом графике.

Трактовка уровней и линий поддержки и сопротивления ничем не отличается от их классической трактовки при анализе ценового графика – их пробитие или отскок от них могут дать хорошие торговые сигналы.

На следующем рисунке показана ситуация, при которой пробой линии поддержки индикатора RSI произошел раньше пробоя линии поддержки ценового графика, просигнализировав о предстоящем развороте тренда.

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли Графический анализ

Кроме описанных выше методов применения индикатора можно анализировать его положение относительное средней линии (значение 50).

Если график индикатора RSI находится выше средней линии, но на рынке преобладает бычье настроение. Если график индикатора находится ниже средней линии, то на рынке господствуют медведи.

Совет!Если же индикатор колеблется в области средней линии, это говорит о нахождении цен в горизонтальном диапазоне (флэте).

По аналогии с другими осцилляторами технического анализа рынка Форекс, при получении торговых сигналов может приниматься во внимание пересечение графика индикатора RSI своих значимых уровней (30 и 70).

Но рассматривать такие пересечения всерьез стоит либо в момент выхода цен из горизонтального диапазона (флэта), либо в направлении господствующей долгосрочной тенденции (открывать позиции на покупку только на бычьем рынке и на продажу только на медвежьем).

Источник: http://finvopros.com/www.forexarena.ru/school_02_27.shtml

Индикатор RSI – описание, настройка и применение в торговле

Индикатор RSI – это один из наиболее эффективных аналитических инструментов трейдера, включаемый в концепцию технического анализа.

Несмотря на то, что в современном трейдинге есть немало средств технического анализа, все же у многих трейдеров остается твердое убеждение — индикатор RSI эффективность проверенная временем.

Индикатор RSI основан на усредненных математических данных и характеризуется как Индекс Относительной Силы (так расшифровывается английская аббревиатура relative strength index).

Показания этого инструмента относятся к определению перекупленности и перепроданности рыночного актива. Формирование сигнала производится на основе анализа ценового диапазона за установленный временной период.

Настройка индикатора

Чтобы произвести настройки, нужно сначала найти индикатор RSI в установках торгового терминала.

Внимание!Для проведения этой операции в окне приложения следует открыть вкладку «Индикаторы», и далее в подкатегории «Пользовательские» обнаружить индикатор RSI.

Нажав на него, можно заметить появившееся окно с параметрами настроек:

  • Общие. В этом разделе все обычно остается без изменения – по умолчанию существующих параметров.
  • Входные параметры. В этом разделе указывается величина периода. По умолчанию стоит показатель 14. В случае работы с волатильными активами и при повышенной активности рынка это значение можно увеличивать. А при низкой активности период рекомендуется уменьшить. В обоих случаях преследуется цель снизить количество ложных сигналов.
  • Цвета. Эта вкладка в настройках используется при изменении цвета гистограммы, когда индикатор RSI применяется при разных цветовых шаблонах графика.
  • Уровни. В этих настройках обычно указываются уровни 30 и 70 – для определения зоны комфортности и зон перекупленности и перепроданности. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить» и ввести значения. Ниже в этом же окне можно выбрать стиль и цвет линий, обозначающий установленные уровни.
  • Отображение. Для удобства применения в стандартных настройках индикатор RSI отображается на всех таймфреймах.

При внесении изменений во всех разделах в окне настроек необходимо произведенное действие обязательно подтверждать находящейся внизу кнопкой «Ок».

Сигналы

Сигналы, которые подает индикатор RSI, универсальны и рассматриваются в трех категориях:

  1. Определение зон перекупленности и перепроданности.
  2. Выявление дивергенции на графике.
  3. Нахождение графических моделей.

В составе торговой тактики эти сигналы используются в качестве основных, или как подтверждение тенденции. Все три категории сигналов могут использоваться по отдельности или комплексно для большей вероятности анализа тренда.

Как использовать RSI в своей торговле

В трейдинге индикатор RSI может указывать точки входа в рынок путем пробоя линии тренда.

На гистограмму индикатора наносится линия тренда, при этом первая точка экстремума должна находиться за пределами зоны комфортности. При пробое этой линии можно открывать сделку.

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли Пробой линии тренда

Вход в рынок можно также осуществлять при совпадении сигнала RSI с показаниями других индикаторов или с формированием свечных моделей и трендовых фигур.

Важно!Надежные сигналы получаются при комплексной тактике со средними скользящими – их расширение веером при пересечении индикатором RSI уровня 50.

Этот индикатор показал свою эффективность на многих рыночных активах и в различных торговых стратегиях. И потому он продолжает и далее эффективно использоваться в трейдинге на валютном и фондовом рынках.

Источник: http://finvopros.com/masterdohodov.ru/foreks/indikatory/indikator-rsi-opisanie-nastrojka-i-primenenie-v-torgovle.html

Как правильно применять технический индикатор RSI

Технический индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) является одним из самых популярных среди трейдеров Форекс. Относится он к семейству осцилляторов и входит в стандартный набор торговых платформ.

RSI – это индикатор, который имеет одну линию и служит для определения силы текущего тренда валютного рынка, а также возможных точек его разворота.

RSI сравнивает абсолютную величину роста цены валютной пары за определенный промежуток времени с уровнем ее падения за тот же период, результат же расчетов выводит в виде кривой на графике с диапазоном значений от 0 до 100%.

Параметры индикатора RSI

Индикатор RSI имеет единственный параметр — период, определяющий длину временного интервала, используемую в расчете. По умолчанию период равен 14.

Величину периода можно изменять в зависимости от активности валютного рынка. Следует учитывать при этом, что на активном рынке кривая графика индикатора часто пересекает уровни 30 и 70%, при этом большинство пересечений является не сигналами, а шумами.

Совет!Для отсеивания ложных сигналов при такой ситуации, период можно увеличить, к примеру, до 21.

Укорачивать временной период следует в том случае, если рынок, напротив, спокоен и сигналы индикатора появляются редко, будучи просто неэффективными. В подобных ситуациях можно, к примеру, уменьшить длину периода до 7.

Главным торговым сигналом индикатора, что обычно для осцилляторов, является дивергенция – расхождение в поведении цены валютной пары и показаний RSI.

Если цена делает два возрастающих максимума (пика), а кривая индикатора RSI рисует на своем графике в это же время два понижающихся максимума, то это указывает на ослабление силы быков.

Это может привести, либо к развороту текущего восходящего (бычьего) тренда, либо к его временному коррекционному движению в противоположную сторону. Обратное утверждение справедливо для нисходящего (медвежьего) тренда.

Пример дивергенции (расхождения) цены с графиком RSI приведен ниже.

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли Дивергенция

Способы применения индикатора

Создатель индикатора, Велес Вайлдер, исходил из того факта, что рано или поздно цена меняет свое направление т.к. валютный рынок время от времени вступает в состояние перекупленности или перепроданности.

Именно по этой причине, наиболее значимыми для индикатора RSI являются уровни 30 и 70%.

Внимание!Если рынок долго находится в области высоких значений RSI (между 70 и 100), то он считается перекупленным, поэтому, вполне вероятен разворот в обратную сторону.

Границей, выше которой начинается зона перекупленности, считается уровень RSI, равный 70.

Соответственно, валютный рынок, долго находящийся в области низких значений (от 30 до 0), считается перепроданным – цены слишком низки, и возможен разворот рынка вверх. Зона перепроданности валютной пары находится ниже значения RSI, равного 30.

Между уровнями 30 и 70 расположена, т.н. центральная зона. Рассматривать возможность входа-выхода в сделки следует не тогда, когда индикатор зашел в зону перепроданности или перекупленности, а тогда, когда он из нее выходит.

Пробив сверху вниз уровень 30% или снизу вверх уровень 70%, RSI может находиться в соответствующих зонах (т.н. боковые зоны) относительно долго — до нескольких дней. В это время лучше воздержаться от совершения серьезных сделок по таким валютным парам.

Данный фактор объясняется тем, что в случае, когда индикатор заходит, например, в область перекупленности, то это говорит о том, что на рынке много покупок и соответственно в ближайшее время начнутся продажи, так как все, кто мог купить, уже купили.

Сигнал появляется, когда индикатор пробивает уровень 80 сверху вниз – это сигнал к продаже. И, наоборот, для перепроданости, только в этом случае RSI пробивает уже уровень 20, причем, снизу вверх.

Важно!Кроме вышесказанного, существует еще несколько способов применения индикатора RSI для анализа рынка Форекс.

Анализ вершин и оснований индикатора RSI. Вершины обычно формируются выше значимого уровня 70, а основания – ниже значимого уровня 30 и опережают соответствующие ценовые экстремумы (максимумы и минимумы графика цены финансового инструмента).

Анализ графических фигур на графике индикатора RSI. Довольно часто фигуры технического анализа (треугольники, вымпелы, «голова и плечи» и т.п.) формируются на графике индикатора RSI, в то время как на ценовом графике их может и не образоваться. Трактовка графических фигур при этом аналогична их трактовке на ценовом графике.

Анализ уровней и линий поддержки и сопротивления графика индикатора RSI. Такие уровни зачастую выявляются на графике индикатора даже отчетливей, чем на ценовом графике.

Трактовка уровней и линий поддержки и сопротивления ничем не отличается от их классической трактовки при анализе ценового графика – их пробитие или отскок от них могут дать хорошие торговые сигналы.

К примеру, случаются ситуации, при которых пробой линии поддержки индикатора RSI происходит раньше пробоя линии поддержки ценового графика, предупреждая трейдера о предстоящем развороте тренда.

Анализ положения индикатора RSI относительное средней линии (значение 50). Если график индикатора находится выше средней линии, но на рынке преобладает бычье настроение.

Если график индикатора находится ниже средней линии, то на рынке господствуют медведи. Если же индикатор колеблется в области средней линии, это говорит о нахождении цен в горизонтальном диапазоне (флэте).

Совет!Анализ моментов пересечения графика индикатора RSI своих значимых уровней (30 и 70). Но рассматривать такие пересечения всерьез стоит либо в момент выхода цен из горизонтального диапазона (флэта), либо в направлении текущего долгосрочного тренда (открывать позиции на покупку только на бычьем рынке, а на продажу — только на медвежьем).

Использовать индикатор RSI следует совместно с другими инструментами технического анализа, так как он часто дает противоречивые сигналы.

Долгое нахождение в зоне перекупленности или перепроданости, сильные колебания цены – все это снижает эффективность использования данного инструмента.

А потому использовать его в реальной торговле следует после тщательного ознакомления и подготовки.

Источник: http://finvopros.com/vsemproblemam.net/trading-tools/kak-pravilno-primenjat-indikator-rsi.html

Индикатор RSI. Описание и применение

Индикатор RSI – это один из индикаторов технического анализа. Осциллятор, с помощью которого можно узнать движение индекса инерции.

Графическое отображение данного индекса строится на основе значений относительной внутренней силы определенного актива. Это может быть контракт, либо фонд. Это может быть даже в целом рынок.

В этом и выражается главное отличие данного индикатора от других элементов технического анализа, таких как, например, индексы относительной силы рыночных субъектов.

А вообще концепция данного индикатора говорит нам о том, что любое движение, в какую бы сторону оно не было, рано или поздно все равно закончится. Причина проста – смена направления.

Я сам не люблю сильно глубоко копаться во всяких индикаторах, стараюсь понять саму суть. И, как правило, этого достаточно, чтобы работать с индикатором. Поэтому и здесь я не буду морочить вам голову умными речами.

Внимание!Я постараюсь кратко и по делу. Итак, сами по себе индикаторы RSI выглядят как сглаженные кривые. Данная кривая постоянно меняется в диапазоне от 0 до 100 по оси ОУ. Но по опыту могу сказать, что в моей практике не было такого, чтобы RSI достиг границ.

Вообще, казалось бы, что сам индикатор достаточно простой. Это так, но есть «НО». Есть у него определенные особенности, которые необходимо обязательно учитывать. И трейдерам желательно учитывать эти особенности.

Теперь «задвину» вам немного по теории вероятности )) Индикатор RSI находится в диапазоне 100%. То есть, от 0% до 100%. Когда линия индикатора опускается ниже отметки 30%, то это означает, что рынок перепродан. Выше 70% – перекуплен.

Параметров здесь совсем мало. А если быть точнее, то он вообще один. Это количество учитываемых переходов.

Значение для каждого индикатора лучше всего подбирать исходя из используемой вами стратегии Форекс (см. Стратегии форекс. Преимущества использования. Информация для новичков).

Смысл подбора значения, которое будет устраивать именно вас, заключается в том, что в одних условиях значение можно трактовать так, а в другом – иначе. Вот поэтому стратегия – первична, индикаторы вторичны.

Когда вы будете знать, как вы будете торговать, вы уже будете искать те элементы, с помощью которым сможете реализовать свою стратегию.

Настройка индикатора

Теперь давайте кратко пробежимся по настройкам. Я рассмотрю на примере использования торгово-аналитической платформы MetaTrader 4.

Важно!Выбрали RSI, потом – «Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Relative Strength Index» или «Навигатор» – «Пользовательские индикаторы» – «RSI».

Ну а теперь давайте посмотрим, как настраивать индикатор. Сразу хочу предупредить, что желательно внести изменения в следующие параметры:

  • Вкладка «Общие». Тут можно ничего не мудрить, оставляем все как есть
  • Следующая вкладка называется «Входные параметры». Здесь обратите внимание на параметр «Период». По-умолчанию будет стоять параметр 14. Как его настраивать точно не могу сказать, здесь уже все зависит от вашего видения рынка
  • Вкладка «Цвета». Вообще, по-моему, какая-то абсолютно ненужная фигня. На данной вкладке можно задать толщину, цвет и стиль линии индикатора
  • Вкладка «Уровни». Уровни – это то, о чем я говорил выше. Это показатели от 0 до 100. Нам необходимо установить нижнюю и верхнюю границы, чтобы оценивать перепроданность и перекупленность рынка. Везде рекомендую ставить нижнюю границу 30, верхнюю – 70. Я лично никаких исследований в данной области не проводил. У меня всегда стоит стандарт – 30 и 70. А вы, может, посчитаете как-то иначе.
  • Вкладка «Отображение». Тут уже нужно настраивать таймфреймы. Я здесь сам ничего не меняю, чтобы RSI отображался на всех таймфреймах

Использование на практике

Если не вдаваться в умные подробности, то элементарное применение индикатора RSI такое. Наблюдаем за линией индикатора.

Когда она пересекает отметку 70, значит, рынок перекуплен, следовательно, нужно открывать короткую позицию. Если линия индикатора пересекает отметку 30, значит, рынок перепродан, и нужно подумать о том, чтобы открыться вверх.

Ну и в заключение хочу сказать истину, про которую пишут в любой книжке про Форекс. Использовать один индикатор – это глупо. Лучшие результаты получаются в сочетании. Поэтому ищите достойную пару индикатору RSI!

Источник: http://finvopros.com/tempofox.com/indikator-rsi-opisanie-i-primenenie/

Описание RSI, настройка, отзывы трейдеров

Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) – индикатор технического анализа, который определяет силу существующей тенденции на рынке, а также вероятность её изменения.

Иными словами, RSI предугадывает вероятность смены тренда и стадию его развития, измеряет относительную силу рынка, отслеживая цены закрытия.

Описание

Индекс относительной силы (RSI) является осциллятором. Он был представлен Дж. Уэллесом Уайлдером мл. в его книге «Новые концепции технических систем бирже­вой торговли», опубли­кованной в 1978 г.

Совет!Популярность RSI получил благодаря своей простоте и ясностью в интерпретации сигналов.

Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены.

Из всех широко применяемых ныне осцилляторов, именно индикатор RSI наилучшим образом соответствует основным методам техническо­го анализа, таким как трендовые линии, графические модели, поддер­жка и сопротивление.

Применение этих методов вместе с индикатором RSI в сочетании с уровнями перекупленности/перепроданности и расхождениями может дать очень ценное понимание сути рыночных процессов, а также развеять все сомнения у трейдеров, все еще задающихся вопросом «реально ли заработать на рынке Форекс трейдерам?»

По сравнению с другими индикаторами Форекс, RSI измеряет относительную силу рынка, отслеживая цены закрытия. Это опережающий или синхронный индикатор, он никогда не запаздывает.

RSI сравнивает относительную силу прироста цен в дни с закрыти­ем выше предыдущего дня с ценовыми потерями в дни с закрытием ниже предыдущего дня.

Индикатор колеблется между 0 и 100: когда он доходит до максимума и двигается вниз, то показывает на вершину, когда же график RSI перестает падать и двигается вверх — он указывает на дно.

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли Индикатор RSI

Сейчас индикатор RSI включают в большинство программ компьютерного анализа для работы на финансовых рынках, и терминал MT4, предлагаемый большинством брокеров Forex, – не исключение.

Установка в терминале MetaTrader 4

RSI относится к стандартному набору индикаторов. В терминале MetaTrader 4 он находится по следующему пути: Вставка > Индикаторы > Осцилляторы > RSI

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли Установка

Расчёт индикатора RSI

Формула RSI следующая: RSI = 100 — [100/1 + RS],

где RS — среднее значение положительных изменений цены закры­тия за определенное число дней, деленное на среднее значение отри­цательных изменений цены закрытия за то же число дней.

Внимание!Скажем, чтобы рассчитать 9-дневный индикатор RSI, сперва надо просуммировать все ценовые приращения (в пунктах) в дни роста за 9-дневный период и разделить сумму на девять.

Затем просуммировать все отрицательные изменения цены, отмеченные в дни снижения за 9-дневный период, и разделить сумму на девять.

После этого найти относительную силу (RS) пу­тем деления среднего положительного ценового изменения на среднее отрицательное. И наконец, подставить значение RS в формулу RSI и по­лучить осциллятор с амплитудой колебаний от нуля до 100.

Можно построить индикатор RSI для любого количества периодов, которое по вкусу трейдеру.

Уайлдер первоначально предлагал 14 дней, но сегодня многие трейдеру предпочитают более быстрый и чувствительный робот, такой как 5, 7 или 9-дневный индикатор RSI.

Уровни перекупленности и перепроданности обычно устанавливают на 70 и 30 или 80 и 20. Некоторые трейдеры пытаются оптимизировать ко­личество дней в расчете RSI для каждого рынка в отдельности либо из­меняют уровни перекупленности и перепроданности, подстраивая их под текущую тенденцию каждого рынка.

Рекомендуется сохранять по­стоянный 9-дневный индикатор RSI с уровнями перекупленности и перепродан­ности на 70 и 30 для всех рынков.

Сигналы

RSI может давать три типа сигналов: дивергенция, фигуры и уровень RSI.

Сигнал дивергенции. Дивергенция между индикатором и ценой дает самый сильный сигнал на покупку или продажу.

Важно!Она обычно появляются в основных максимумах и минимумах. Дивергенция показывают, когда тренд ослаб, и цена готова войти ли во флет, либо вовсе развернуться.

Дивергенция «быков» дает сигнал к покупке:

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли Дивергенция «быков»

Она возникает, если цены падают до нового минимума, а RSI дает более высокий минимум, чем при предыдущем падении цен.

Покупайте, как только робот двинется вверх из второго минимума и поместите предохранительную остановку ниже последнего локального минимума цен.

Сигнал к покупке особенно силен, если первый минимум лежит ниже справочной линии, а второй выше этой линии.

Дивергенция «медведей» дает сигнал к продаже:

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли Дивергенция «медведей»

Она возникает, если цены поднимаются до нового максимума, а индикатор RSI дает более низкий максимум, чем при предыдущем подъеме цен.

Совет!Продавайте, как только RSI двинется вниз из второго максимума и поместите предохранительную остановку выше последнего локального максимума цен.

Сигнал к продаже особенно силен, если первый максимум лежит выше справочной линии, а второй ниже этой линии.

Фигуры. Классические методы технического анализа лучше работают именно с индикатором RSI, нежели с другими индикаторами.

Поддержка и сопротивление, «голова» и «плечи» — все эти моменты хорошо работают совместно с RSI. Индикатор RSI часто завершает формирование этих фигур на несколько дней раньше цены, давая тем самым подсказку о возможной вероятности движения цены.

Как пример, индикатор RSI обычно пересекает линию тренда на несколько дней раньше, чем цена.

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли Индикатор RSI: фигуры

Уровни. График индикатора RSI также как и график цены – рисует уровни. И очень важный момент, что на индикаторе эти уровни выявляются даже чётче.

Трактовка же этих уровней абсолютно идентична уровням на графике цен. Пробитие уровней на графике индикатора RSI или отскок от них – могут дать очень хороший сигнал при принятии решения о входе в сделку.

Очень часто случается, когда пробой уровня на графике RSI происходит раньше, чем на графике цены.

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли Индикатор RSI: уровни

Ну и, конечно же, всегда стоит помнить про уровни 70 и 30 – указывающие на перекупленность и перепроданность рынка.

Внимание!RSI пересекает нижнюю линию 20, это указывает на силу «медведей», и что рынок перепродан, и, возможно, скоро нужно будет покупать.

RSI пересекает верхнюю линию 80, это говорит о силе «быков» и что рынок перекуплен, и, возможно, скоро нужно будет продавать;

Имеет смысл покупать по сигналам дневного RSI только тогда, когда есть недельный восходящий тренд.

Нужно продавать по сигналам дневного RSI только тогда, когда есть недельный нисходящий тренд.

Индикатор RSI в качестве фильтра

Индекс относительной силы возможно также использовать и в качестве фильтра. Покупки запрещены, когда рынок уже перекуплен, то есть когда RSI выше уровня перекупленности, и, соответственно, запрещены продажи, когда рынок уже перепродан, то есть когда RSI ниже уровня перепроданности.

Индикатор RSI никогда нельзя испольвать в качестве единственно инструмента для принятия решения о входе в рынок. Он, как и любой индикатор, часто даёт противоречивые сигналы.

Долгое нахождение в зонах перекупленности и перепроданности, сильные колебания цены на почве каких-либо фундаментальных показателей – всё это вносит коррективы в эффективные показания индикатора.

Поэтому в реальной торговле, индикатор RSI надо использовать в дополнение к каким-либо ещё инструментам, например совместно с трендовыми индикаторами, паттернами Price Action, уровнями и т.д.

Основные выводы

  1. Индикатор RSI относится к осцилляторам;
  2. RSI имеет только один настраиваемый период: длина временного интервала, используемая в расчёте;
  3. RSI никогда не запаздывает, относится к опережающим индикаторам;
  4. Дивергенция – самый сильный сигнал RSI;
  5. К графику индикатора RSI применимы классический технический анализ;
  6. На одном индикаторе RSI – торговую систему строить нельзя!

Источник: http://finvopros.com/pro-ts.ru/indikatory-foreks/66-indikator-rsi-relative-strength-index

Индекс относительной силы- Relative Strength Index (RSI)

Индикатор разработан Дж. Уоллесом Уайлдером. Впервые Relative Strength Index был представлен в июне 1978 году в журнале Commodities (теперь известен как Futures), а затем вышел в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» и с тех по стал одним из наиболее популярных осцилляторов, оценивающих силу движения.

Важно!Relative Strength Index сравнивает величину подъемов цены актива за последнее время с величиной ее падений и предоставляет эту информацию в виде числа находящегося в диапазоне от 0 до 100.

Единственный параметр индекса относительной силы — временной период, используемый в расчете.

Примечание: будьте осторожны, поскольку название Relative Strength достаточно распространено в различных типах технического анализа рынка, например Relative Strength-анализ Джона Мерфи или индикаторы, которые показывают относительную силу различных бумаг на рынке акций.

Необходимо помнить, что Relative Strength Index рассчитывается исходя из цены одного актива.

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли

Сам автор рекомендует использовать в качестве основного параметра 14 периодов.

Необходимо отметить, что для периода RSI равного 14, среднее значение положительных изменений цены закрытия (и среднее значение отрицательных изменений цены закрытия) делится на 14, даже если самих этих положительных (или отрицательных) отклонений всего 5.

Среднее значение положительных изменений цены закрытия и среднее значение отрицательных изменений цены закрытия не являются настоящими скользящими средними.

Вместо деления на количество положительных и отрицательных изменений оба показателя в знаменателе имеют общее количество периодов для расчета RSI.

Индикатор rsi: описание, установка и применение для успешной торговли График

Когда среднее значение положительных изменений цены закрытия больше чем среднее значение отрицательных изменений цены закрытия RSI растет, поскольку значение RS больше единицы.

Совет!Соответственно, когда среднее значение положительных изменений цены закрытия меньше, чем среднее значение отрицательных изменений цены закрытия RSI падает, поскольку RS меньше единицы.

Как и у большинства осцилляторов, чем больше данных используется для расчета RSI (больше период RSI , тем более точными будут результаты.

В большинстве случаев для анализа рынка по RSI используется типовой метод зон перекупленности и перепроданности осцилляторов.

Автор (Уайлдер) рекомендует использовать для определения зон перекупленности и перепроданности соответственно зоны выше 70 и ниже 30.

Зона выше 70 таким образом по автору показывает, что рынок перекуплен (т.е. дальнейшее движение вверх скоро исчерпает себя), а зона ниже 30 считается зоной перепроданности (т.е. дальнейшее движение вниз скоро исчерпает себя).

Однако существует много других вариация относительно соотношения этих уровней: 75/25 или 80/20. На рынке forex чаще используется последнее соотношение уровней. В качестве центральной, обычно рассматривают уровень 50.

Однако и здесь существуют вариации. Так, иногда на восходящем тренде центральную линию и уровни перекупленности перепроданности смещают вверх, а на нисходящем тренде — вниз.

Внимание!Relative Strength Index в основном используется на рынках, находящихся в боковом тренде, поскольку на рынках, которые находятся в направленном тренде, он может использоваться лишь для определения точек входа и выхода внутри тренда, т.е. для прогнозирования локальных максимумов и минимумов.

Использование Relative Strength Index в качестве основного индикатора на трендовом рынке может привести к большому количеству ложных сигналов.

Как опережающий индикатор без сигналов. Максимумы за уровнем 70 и минимумы ниже 30 часто опережают максимумы и минимумы на графике цены.

Трендовая стратегия: некоторые трейдеры воспринимают пересечение индикатором на трендовом рынке точки 50 вверх как восходящий тренд, а падение ниже 50 как нисходящий тренд.

Поэтому пересечение уровня 50, когда рынок является трендовым, само по себе является сигналом для входа в рынок.

Однако при формировании ненаправленного бокового тренда такая стратегия будет давать очень много ложных сигналов, так как RSI будет часто пересекать уровень 50.

Контртрендовая стратегия. В качестве сигнальных уровней используют 70 и 30, 75 и 25, 80 и 20 или другие.

При этом сигнал на продажу подается когда RSI выходит из зоны перекупленности т.е. пересекает уровень 70% вниз, а сигнал на покупку подается, когда RSI выходит из зоны перепроданности, т.е. пересекает уровень 30 снизу вверх.

Важно!Однако эта стратегия работает только в нетрендовый период рынка. В период тренда индикатор зайдет в одну из зон (при восходящем тренде в перекупленность, при нисходящем в перепроданность и будет подавать в этой зоне множество ложных сигналов постоянно пересекая линию, отделяющую зону.

В книге Лебо, Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» описан способ борьбы с ложными сигналами RSI, которые часто возникают в зонах перекупленности и перепроданности.

Сигнал на продажу появляется в случае если RSI образует двойную вершину ( фигуру типа // — букву М) в зоне перекупленности (например над 70), причем вторая вершина ниже первой. Сигнал на продажу появляется при пробитии основания двойной вершины.

И наоборот, если RSI создает в зоне перепроданности (например ниже 30) фигуру двойного основания (фигуру типа // или букву W), где второй минимум выше первого, то сигнал на покупку подается, если RSI пробивает уровень среднего максимума вверх.

Считается, что чем выше в зоне перекупленности и чем ниже в зоне перепроданности возникает сигнал, тем он сильнее.

Сигнал дивергенции. Как и на других осцилляторах сигнал дивергенции поступает в случае несоответствия соотношения новых максимумов или минимумов на графике осциллятора и цены.

Если на графике осциллятора новый максимум ниже предыдущего, а на графике цены новый максимум выше предыдущего, то возникает «расхождение показаний» осциллятора и цены. Это сигнал к продаже.

Если цена делает новый минимум ниже предыдущего, а осциллятор делает новый минимум выше предыдущего, это означает, что относительная сила нисходящего тренда уменьшилась, близится разворот вверх и поступает сигнал на покупку.

Совет!При этом считается, что расстояние между минимумами и максимумами на осцилляторе должно быть от 7 до 50 периодов, иначе дивергенция будет слишком «сырая» (если меньше 7) или уже «перегоревшая» (если более 50).

Графические паттерны. На графике RSI часто появляются графические паттерны, которые трейдеры используют в анализе ценовых графиков (такие как голова-плечи, треугольники и т.д.).

Уровни поддержки и сопротивления на графике индекса относительной силы часто показывают более явно уровни поддержки и сопротивления, чем на самом графике цены.

Недостатки: Плохо работает в период тренда на рынке (подает много ложных сигналов).
Дополнительные материалы:

Мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги.

Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.

Источник: http://finvopros.com/enc.fxeuroclub.ru/114/

Эффективный индикатор RSI

Не будет преувеличением, если сказать что форекс индикатор RSI (англ. Relative Strenght Index т.е. — Индекс относительной силы) является одним из основных и распространенных индикаторов осцилляторов, применяемых для тех. анализа многими трейдерами валютного рынка forex.

Внимание!Благодаря своей простоте и достоверности сигналов (в сочетании с др инструментами анализа) его отлично применяют не только в торговых форекс системах, но и на фондовом рынке так же.

Колебания данного индикатора, обычно от нуля до ста с различиями в областях перекупленности (с отметкой пониже тридцати) и перепроданности (со значением индикатора повыше отметки в семьдесят).

Применять индикатор возможно для любого таймфрейма. Кол-во периодов, может быть разным в зависимости от выбранной стратегии торгов, но как правило стандартным является период в четырнадцать.

Так как он являет собой индикатор осциллятор, то базовой его задачей, есть предугадывание дальнейшего течения валютного рынка.

Как правило, торговый сигнал появляется в тех случаях, когда наступает момент пробития отметок в тридцать либо семьдесят. Брать во внимание, следует такие сигналы:

  • Перемещение в боковую область к семидесяти, знаменует собой то, что валютный рынок в состоянии перекупленности и за этим последует разворот текущего тренда в направлении вниз.
  • Когда RSI пробивает значение в тридцать, то это значит, что рынок в стадии перепроданности и будет поворот текущего тренда в направление вверх.

Стоит отметить одну особенность, что сигналы RSI можно трактовать иначе, если он длительное время прибывает выше уровня в семьдесят или пониже тридцати.

Это говорит о том, что имеет место быть мощный нисходящий либо наоборот восходящий рыночный тренд.

Вот почему, его торговые сигналы нужно брать во внимание не тогда, когда индикатор смещается из центровой области в сторону, а когда rsi понемногу начинает возвращаться из крайних областей в центр, а именно:

  1. Когда пересекается отметка в семьдесят и происходит это сверху вниз это стартует нисходящий тренд.
  2. Когда RSI проходит отметку в тридцать, это свидетельствует о состоянии перепроданности рынка и его готовности к повороту тренда в направлении вверх.

Существует так же расхожее мнение в среде опытных трейдеров, о том что уровень в пятьдесят достаточно значимы, так как по нему возможно выявить общий настрой игроков валютного рынка.

Важно!Ознаменовать перемену в тренде, может так же дивергенция.

Поводя итоги, стоит сказать, что индикатор RSI хотя и достаточно простой, но очень эффективный инструмент для тех. анализа, применять который лучше всего в паре с другим индикатором в соответствии с выбранной торговой стратегией для трейдинга на форекс рынке.

Источник: http://finvopros.com/forexrinok.com/forex-indikator-rsi-2/

Добавить комментарий

*

19 − шестнадцать =