Точка разворота на форекс как основной индикатор перелома тренда

В этой статье:

Точка разворота на форекс

Всем привет, друзья. Я не очень большой любитель живых выступлений на публике, но стараюсь постепенно «прокачивать» этот навык. Через пару дней предстоит мне выступать с докладом на одной конференции. С каждым разом у меня становится все меньше волнения и нервов.

Рассказывать я буду про точку разворота на Форекс. Кстати, мне пришла в голову отличная идея.

Проведу я сейчас генеральную репетицию, так сказать, и познакомлю вас с основными моментами моего доклада. Долго мучить вас не буду – только полезная информация.

Точка разворота валютных пар

Точку разворота валютных пар на рынке Форекс принято называть пивотом или Pivot Points.

Умение правильно определять ее считается одним из ключевых моментов для успешной торговли.

Отметим, что эффективно работать с точками разворота можно, зная всего лишь три элемента:

Запас хода на торговую сессию или день (разница между максимальной и минимальной ценой — Low и High).
Точку разворота во время торговой сессии или дня.
Направление тренда.

Если мы пользуемся правилом «тренд — твой друг» и заключаем сделки исключительно в направлении основного движения, знание места нахождения точки разворота позволит:

определить потенциал заработка внутри торговой сессии или дня;
застраховать себя от больших потерь в случае непредвиденной для нас смены тренда;
выгодно входить в рынок в начале направленного движения, а не в его середине или конце, когда «ловить профит» уже поздно.

Умение правильно определять Pivot Points — необходимое (хотя и недостаточное) условие для получения стабильной прибыли от совершения покупок и продаж на Форексе.

Расчет пивотов

Предложенная нами схема лежит в основе всемирно известной тактики Pivot Points. Подробнее с ней можно ознакомиться в статье журнала «Финансовый спекулянт».

Точка Pivot рассчитывается по формуле:

Pivot = (High + Low + Close) / 3

Здесь: high — максимум вчерашнего дня; low — минимум вчерашнего дня; close — цена закрытия вчерашнего дня.

После определения Рivot можно рассчитать уровни сопротивления и поддержки по следующим формулам:

R1 = 2Pivot — Low;

S1 = 2Pivot — High;

R2 = Pivot + (R1 — S1);

S2 = Pivot — (R1 — S1);

R3 = High + 2 × (Pivot — Low);

S3 = Low — 2 × (High — Pivot).

Здесь: R1,R2,R3 — уровни сопротивления; S1,S2,S3 — уровни поддержки.

Важно!Тактика Pivot Points бинарна по своей сути. Каждый последующий ход логически вытекает из предыдущего и является его продолжением. Ключевым моментом остается пивот. Если продолжается тренд, точка разворота движется вслед за ним.

Отметим, что этой простой системой расчетов крупнейшие банки и фонды пользуются уже более полувека.

Однако классическая тактика Pivot Points не изменила соотношение успешных и проигравшихся трейдеров, которое осталось в пропорции 1 к 20. Поэтому правомерно говорить о недостатках этой системы, а также искать пути ее усовершенствования.

Недостатки классической методики

Несмотря на всю простоту предложенной тактики, после первых же попыток применить ее на практике у трейдера возникает ряд вопросов и дополнительных выводов:

По какому моменту времени считать максимум, минимум и цену закрытия дня, если букмекерский рынок Форекс работает круглосуточно? Получается, что в Европе — один пивот, в Америке — другой, а в Азии — третий.

И все это нужно применить к ОДНОЙ и той же ситуации на рынке, хотя все три переменные (High, Low, Close) в ранних уголках мира разные. Как в этом случае применять формулу Pivot = (High + Low + Close) / 3?

На рис. 1 показан график котировок валютной пары доллар/иена на 22-24 мая 2006 года. Пивот на следующий день для жителей Токио, Москвы, Лондона и Нью-Йорка находится в разных точках, так как для расчета нужно брать разные исходные.

Расположение пивотов на европейской, американской и азиатской сессии не совпадает.

Рис. 1. Пара usd/jpy 22-24 мая 2006 г.

Нужно ли воспринимать результат определения пивота как среднеарифметическую величину вроде скользящей средней, а не реальную точку, закрепившись ЗА которой, валюта совершает ЗАКОНОМЕРНЫЙ рывок в противоположную сторону?

Совет!Если эта среднеарифметическая величина равна, например, 50% отката, то она не только не поможет, но и навредит во флете, когда коррекционное движение будет равно 62% и 76%.

По нашим расчетам, мы открываемся на 50% отката против тренда, а валюта делает разворот в сторону продолжения предыдущей тенденции только на 62%.

На рис. 2 видно, как пара евро/доллар 6 июня 2006 года, упав с локального максимума 1.2981 до 1.2922, затем поднялся вверх на 76% до 1.2962. После этого цена опустилась по внутринедельному тренду примерно на 400 пунктов до 1.2594.

Цена идет вниз на 400 пунктов, несмотря на ожидания.

Рис. 2. Движение котировок пары eur/usd 6 июня 2006 года.

Как Pivot Points может служить РЕАЛЬНОЙ точкой для открытия сделок, если валюта по несколько раз в день пересекает этот уровень?

На графике М15 пары евро/доллар (14 июня 2006 года) пивот по расчетам данных 13.06.2006 г. находится в точке: (1.2617 + 1.2529 + 1.2545) / 3 = 1.2564.

Однако происходит следующее: Высокая волатильность не позволяет точно определить пивоты.

Рис. 3. Торги парой eur/usd 13-14 июня 2006 года

Оказывается, на рынке Форекс точки разворота должны быть динамичными. Пройдя 70-100 пунктов за европейскую торговую сессию, пивот у валютной пары меняет свое местоположение. После американской и азиатской сессии происходит то же самое.

Внимание!Трейдеру приходится решать, закрывать ли свои сделки ПЕРЕД достижением точек разворота или удерживать «длинные» позиции по тренду, если цена не пересекла пивот в обратную сторону.

На рис. 4-5 видно, как пары фунт/доллар и евро/доллар (29-30 июня 2006 года), пробив пивот внутринедельного тренда, ни разу не пересекали внутрисессионные точки разворота. За полтора дня пройдено по несколько сотен пунктов.

«Конфликт» между внутридневными и внутрисессионными точками разворота.

Рис. 4. Торги парой gbp/usd 29-30 июня 2006 года

В паре с долларом евро ведет себя примерно так же, как фунт.

Рис. 5. Торги парой eur/usd 29-30 июня 2006 года

Оказывается, точки разворотов на различных ТФ должны находиться на разных уровнях, так как пивот:

внутридневного тренда — это одно;
внутринедельного тренда — другое;
тренда нескольких недель и старших порядков тенденций — третье.

Напомним, что согласно классической тактике Pivot Points, необходимо учитывать только одно значение — по данным предыдущего дня.

В связи с этим у форекс-трейдера возникает закономерный вопрос: разворотом КАКОГО направления является пивот, определенный по формуле (High + Low + Close) / 3 и данным вчерашнего дня?

Как быть с тем, что метод расчета точек разворота Рудольфа Акселя (DowJones) дает иные результаты, чем формула Pivot = (High + Low + Close)/3? Этот факт также говорит о несовершенстве системы Pivot Points.

Источник: http://finvopros.com/www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section1/chapter5.htm

Как определить точки разворота тренда?

Существует множество способов определения конечной цели движения цены, другими словами – разворотной точки тренда — и в каждой парадигме технического анализа — будь то графический, волновой или индикаторный анализ, не важно — имеются собственные способы определения точек разворота.

Несмотря на кажущуюся видовую разность этих способов, они между собой имеют много общего и, как правило, подразумевают под собой расчет цели на основе предыдущего движения цены.

На основе графических фигур

Определение целей на основе графических фигур — самый простой способ определения целей и при этом наиболее эффективный, в силу того, что более чем в 75% случаев (характерно для определенных фигур) цена доходит до своей цели при условии, что графический паттерн полностью сформирован (данная статистика основана на собственных исследованиях).

Важно!Среди графических фигур по исполнению и высокой вероятности достижения цели стоит отметить паттерны «Голова и Плечи» и «Треугольник».

По завершению паттерна минимальная или первичная цель определяется, как 100% ценовой размах фигуры.

При этом для ГиП измерению подлежит расстояние от макушки до уровня шеи, а для треугольника — размах разброса цены внутри фигуры (размах разброса означает максимальное значение волатильности цены, достигнутое внутри фигуры).

Расчет цели ведется от места прорыва графической фигуры или от ближайшей границы фигуры. Для консервативного подхода рекомендуется отсчет вести от места прорыва.

При определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость в получении дополнительных целевых уровней, в таком случае обычно используют коэффициенты Фибоначчи и умножают их на ценовой размах (138,2%, 150%, 161,8% и т.д.).

Приведу реальные примеры определения целей по данным фигурам, которые сам использую на практике. Примеры возьму наиболее свежие

Этот рисунок мы уже рассматривали, но теперь кроме ГиП здесь скобами показаны вибрации. Видно, что цель по ГиП также подтверждается целью по измеренному движению.

Скобы синего цвета представляют собой вибрации более старшего уровня, цель по ним также выполнена.

Не всегда можно четко разграничить границы вибрации, особенно на сильном тренде. Здесь как раз может помочь образовавшийся флаг или вымпел.

На паре фунт/доллар был образован классический паттерн «Голова и Плечи» (ТФ — Н4). Цена прошла чуть дальше целевого уровня, но, в целом, остановка тренда была определена достаточно четко.

К тому же существует возможность подтверждения целевого уровня за счет других способов определения целей, об этом чуть ниже.

Совет!Таким же образом можно определять цели для фигур двойная или тройная вершина/дно, с тем лишь добавлением, что образование данных фигур само по себе уже определяет цели, превышающие данные фигуры более, чем на 100%.

Подобная ситуация с каналом. Если он достаточно широк, то для первой цели подойдет 100% размах, для узких и продолжительных каналов принято считать цели от 200% размаха и более.

Фигуры продолжения тенденции, такие как флаг и вымпел не используются непосредственно при определении целей, но они играют значительную роль при определении измеренного движения.

На основе предыдущей вибрации

Измеренное движение. Определение вибрации было дано в статье «Неоклассический технический анализ: построение пирамиды» и звучит следующим образом: вибрация — это полный цикл цены, заключающий в себе чередование основание — вершина — основание.

Самым простым и действенным методом определения целей на основе предыдущей вибрации служит «измеренное движение».

Суть его заключается в том постулате, что история повторяется и «изменение на рынке будет примерно таким же и в том же направлении, что и предыдущее колебание цен» (см. Джек Швагер «Технический анализ»).

Другими словами, следующая вибрация будет равной по длине и частоте предыдущей вибрации. Удобство этого метода заключается в том, что, во-первых, он легко может быть использован с любыми другими методами целевого определения, а во-вторых, вибрации могут накладываться одна на другую (т.е. большая может состоять из ряда маленьких), что в итоге повышает точность прогноза.

Внимание!Этот рисунок мы уже рассматривали, но теперь кроме ГиП здесь скобами показаны вибрации. Видно, что цель по ГиП также подтверждается целью по измеренному движению. Скобы синего цвета представляют собой вибрации более старшего уровня, цель по ним также выполнена.

На данном рисунке флаг оказался разграничителем двух сильных вибраций. Видно, что очень четко была поймана вершина движения.

Коэффициенты

Другим распространенным способом определения целей на основе первой вибрации является умножение ее длины (размаха) на определенные коэффициенты.

Коэффициенты в различной литературе предлагаются самые разные — это и отношения Фибоначчи и множители от деления числа 7 на числа 5,4,3,2 (см. Швагер, Правило Семи) и *2 умноженный на простые числа… самым распространенными коэффициентами все же остаются отношения Фибоначчи: 0,382, 0,618 и т.д.

Относительно первой вибрации я предпочитаю использовать коэффициенты 1,618 и 2,618.

Коэффициент 1,618 дал наиболее точный сигнал на экстремум, нежели Г иП и измеренное движение. А вот до отметки в 2,618 мы еще не дошли, ее силу и важность подтверждает измеренное движение.

Впрочем, до отмеченной зоны осталось менее 50 пунктов, поэтому касания может и не случиться — рынок все же неидеален.

Ценовые проекции Томаса Демарка

Томас Демарк внес существенный вклад в развитие технического анализа. Основной его заслугой считается жесткая формализация всех допустимых построений, в том числе, и определения целей.

Тема определения целей по Демарку заслуживает отдельной статьи, в данном же материале мы рассмотрим самый простой из них — ценовые проекции.

Важно!Особенная удобность и прагматичность ценовых проекций заключается в том, что они позволяют прогнозировать движение цены в ситуациях, когда отсутствуют какие-либо дополнительные условия для определения конечного движения.

Дадим определение ценового проектора: когда происходит ценовой прорыв нисходящей TD-линии, цены обычно продолжают двигаться вверх, по крайней мере, до отметки, соответствующей расстоянию между ценовым минимумом ниже TD-линии и ценовой точкой непосредственно над ним, прибавленному к значению цены в точке прорыва TD-линии вверх.

Пример по паре EUR/USD, ТФ — Н1. Сложилась на тот момент неопределенная ситуация, поскольку на Н4 уже дошли до первичной цели (см. рис. 1) от пробоя треугольника и не было однозначной уверенности в продолжении роста.

Однако цена оттолкнулась от линии тренда на Н4, а на Н1 впоследствии пробила TD-линию. Наложение целей по Н1 и Н4 на один целевой уровень позволили закрыть сделку практически по максимальной цене.

Безусловно, разнообразие методов велико, существуют всевозможные сетапы на определение цели, есть методы, оперирующие со временем, есть такие, которые время ставят во главу угла, и есть жестко структурированные методы, например, Волны Вульфа и Бабочки Гартли, и многие другие.

Рынок Форекс интересен и многообразен, и порой лучше себя показывают одни методы, а порой — другие. Стратегически важным преимуществом является подбор оптимального метода для конкретной рыночной ситуации.

Как мы рассмотрели на определенных примерах, возможность наложения различных методов способна дать максимально точный результат и серьезно повысить эффективность работы.

Источник: http://finvopros.com/www.fxguild.info/content/view/526/62/

Pivot points

Профессиональные трейдеры и маркет мейкеры используют точки пивота для определения важных уровней поддержки и сопротивления.

Простые в построении, точки пивота и образуемые ними уровни поддержки/сопротивления составляют зоны, в области которых направление цены может измениться.

Совет!Точки пивота особенно полезны при краткосрочной торговле, для трейдеров, которые извлекают прибыль на небольших ценовых движениях.

Точки пивота могут быть использованы как трейдерами, которые торгуют на пробое, так и теми, что выбирают для торговли диапазонные рынки.

При торговле на рынке, который находится в определенном диапазоне, точки пивота используются для определения точек разворота.

Если же Вы торгуете на трендовом рынке, то можете использовать этот инструмент для определения уровней, пробой которых означает возникновение тренда на рынке.

Ниже приведен пример пивот точек, построенных на часовом графике EUR/USD.

Как рассчитываются

Точка пивота и соответствующие ей уровни поддержки и сопротивления рассчитываются, используя данные уровней открытия, максимума, минимума и закрытия последней торговой сессии.

Так как форекс – круглосуточный рынок, большинство трейдеров берут время закрытия по Нью-Йорку – 4:00 pm EST.

Расчет точки пивота показан ниже:

Pivot Point (PP-точка пивота) = (High+Low+Close)/3.

Уровни поддержки и сопротивления рассчитываются затем, используя точку пивота. Первый уровень поддержки и сопротивления:

Первая поддержка (S1) = (2*PP) – High

Первое сопротивление (R1) = (2*PP) – Low

Второй уровень поддержки и сопротивления:

Вторая поддержка (S2) = PP – (High – Low)

Второе сопротивление (R2) = PP + (High — Low)

Не стоит волноваться о расчетах – Вам не придется делать их самим. Ваше программное обеспечение автоматически сделает все и построит уровни на графике.

Внимание!Также помните, что некоторые программы позволяют построить дополнительные точки пивота и уровни, например, третью поддержку и третье сопротивление, промежуточные или уровни средних точек (это уровни между основной точкой пивота и уровнем поддержки/сопротивления).

Эти дополнительные уровни не настолько значимы как основные пять, однако не повредит обратить на них внимание. Ниже пример.

Как используются точки разворота в торговле

Торговля на пробое. Точка пивот – это первоочередной уровень, к которому стоит присмотреться при входе в рынок, так как это – первичный уровень поддержки/сопротивления. Самые мощные ценовые движения происходят в зоне точки пивот.

Только когда цена достигает точки пивот, Вы можете определить длинную или короткую позицию открывать, а также устанавливать цель и стоп-лосс.

В общих чертах положение следующее: если цена находится над уровнем пивот, то настроения на рынке бычьи, а если ниже уровня, то медвежьи.

Предположим, что цена колеблется возле точки разворота и закрывается ниже ее уровня, и Вы решаете открыть позицию на продажу. Ваш уровень стопа должен быть выше точки пивот, а первая цель взятия прибыли – на уровне поддержки – S1.

Однако, если Вы видите, что цена падает ниже S1, вместо того, чтобы выйти на уровне S1, Вы можете передвинуть стоп-лосс на уровень чуть выше S1 и внимательно следить за ситуацией.

Важно!Обычно, S2 – это самый нижний уровень из наиболее вероятных в течение торгового дня, поэтому это – конечная цель для снятия прибыли.

Та же ситуация, только в зеркальном отображении справедлива и для ап-тренда. Если цена закрылась над уровнем PP (пивот точки), то осуществляется вход на покупку, стоп-лосс устанавливается над PP, а сопротивления R1 и R2 используются в качестве уровней профита.

Торговля на диапазонном рынке. Сила поддержки и сопротивления разных уровней пивот определяется количеством отскоков цены от них.

Чем больше цена касается уровня, а затем отскакивает, тем сильнее этот уровень для пробоя. С англ. пивотинг (pivoting) означает достижение поддержки или сопротивления, а затем разворот. Поэтому и название инструмента –»пивот».

Если пара торгуется в районе верхнего сопротивления, то Вы можете продать ее, выставив стоп-лосс сразу над уровнем этого сопротивления.

Если же пара продолжает расти, преодолевает уровень сопротивления, то это уже будет картина пробоя ап-трендом, которую рисует рынок.

В этом случае нужно закрыть короткую позицию, и если сила покупателей достаточно мощная, то можно перевернуться и стать в лонг. Тогда уровень стопа должен быть чуть ниже уровня только что пробитого сопротивления, которое уже стало поддержкой.

Если же пара находится в районе нижней поддержки, то можно ее купить, выставив стоп-лосс ниже уровня поддержки.

В теории все идеально?

В теории это звучит очень просто. Но не тут-то было! В реальном мире точки пивот не работают каждый раз. Тенденция колебания цены в районе линий пивот есть, но временами невероятно сложно сказать, как она поведет себя дальше.

Совет!Иногда цена остановится прямо перед линией пивот, развернется и поэтому не достигнет Вашей цели. В другое время, кажется, что линия пивот – сильный уровень поддержки, так что Вы входите в лонг, но только для того, чтобы увидеть как цена падает дальше, доходит до уровня стопа, а затем разворачивается и идет в Вашем направлении.

Вам нужно быть очень избирательными и создать торговую стратегию по точкам пивот, которой Вы будете строго следовать.

Давайте рассмотрим график, чтобы увидеть насколько простыми и в то же время сложными могут быть точки пивот.

Точки пивот

Посмотрите на оранжевый овал. Заметьте, что PP был сильным уровнем поддержки, однако, если Вы откроете лонг на уровне PP, то никогда не увидите цену на уровне R1, чтобы закрыть профит.

Посмотрите на первый фиолетовый круг. Пара пробила уровень PP, но ей не удалось достичь S1, как она развернулась назад к уровню PP.

На втором пробое (второй фиолетовый круг), пара все же достигла S1 перед тем, как еще раз развернуться к уровню PP.

Теперь взгляните на розовый овал. Снова PP ведет себя как сильная поддержка, но цена так и не достигает R1.

На желтом круге, пара снова совершает пробой вниз, снижается прямо к S1, и доходит до S2. Если бы Вы вошли в длинную позицию по этому графику, Вы бы были остановлены рынком каждый раз.

Внимание!Что касается нас, мы бы даже не подумали идти в лонг – почему нет? Что ж, у нас есть небольшой секрет. Чего мы не показали, рассматривая этот график, так это того, что пара находилась долгое время в даун-тренде до момента показанного на графике.

Помните, тренд – Ваш друг. А мы не любим поворачиваться спиной к друзьям, поэтому мы делаем все возможное, чтобы не идти против тренда.

В следующем уроке, Вы изучите как использовать разные таймфреймы для торговли в правильном трендовом направлении, для того, чтобы свести к минимуму возможные ошибки, такие как рассмотренная выше.

Подсказки для торговли

Ниже представлено несколько подсказок, которые легко запоминаются и помогают принять разумные решения при торговле с пивот точками.

Если цена находится на уровне PP (пивот точки), ожидайте, что она пойдет в направлении R1 или S1.
Если цена на уровне R1, ожидайте движения до R2 или назад до PP.
Если цена возле S1, ожидайте движения до S2 или назад до PP.
Если цена на R2, ожидайте движения до R3 или назад до R1.
Если цена на S2, ожидайте движения на S3 или назад до S1.
Если нет значимых новостей, которые могут повлиять на рынок, то цена обычно колеблется от P до S1 или R1.
Если есть важные новости, которые влияют на рынок, то цена может пойти прямо через R1 или S1 и достигнуть R2 или S2 и даже R3 или S3.

R3 и S3 – это показатели максимально возможных размеров движения, в дни высокой волатильности, однако достижение этих уровней происходит не так часто.

Линии пивот хорошо работают при боковых движениях, где цена колеблется в основном возле R1 и S1. При сильном тренде цена пробивает линию пивот и идет дальше.

Точки пивот – инструмент, который используют профессиональные трейдеры и маркет мейкеры для определения точек входа в рынок и выхода из него на протяжении торгового дня.

Данные для расчета точек пивот берутся из предыдущего торгового дня. Лучше всего использовать эту технику после определения направления тренда.

Как видно из графиков выше, уровни пивот могут быть чрезвычайно полезны, так как многие валютные инструменты тяготеют к ним.

Трейдеры, торгующие на диапазонных рынках входят в лонг, когда цена достигает уровня поддержки, и открывают шорт возле сопротивления.

Важно!Точки пивот также полезны и для трейдеров, торгующих на пробое, они помогают определить какой уровень должна пробить цена, чтобы можно было говорить о сформировавшемся тренде.

Простота точек разворота определенно делает их полезным инструментом для набора трейдера. Они помогают определить зоны, где цена с высокой вероятностью подвержена движению.

Вы станете более синхронизированы с рынком и сможете принимать правильные торговые решения.

Практикуйтесь в применении точек разворота с другими техническими индикаторами, такими как графические фигуры, MACD, скользящие средние, стохастик. Чем сильнее подтверждение сигнала, тем выше вероятность профита!

Источник: http://finvopros.com/forexrabota.net/shkola/1654-pivot-points-tochki-razvorota

Точки разворота

Точки разворота широко применяются трейдерами всего мира, так как они очень просты и эффективны в применении, когда трейдер составляет свою торговую стратегию.

Именно точки разворота составляют основу практически любого технического анализа и позволяют определить важные уровни поддержки и сопротивления.

Точка разворота — это та точка, та особая линия на графике, где бычье настроение приходит на смену медвежьему.

Она поможет определить будущую ценовую динамику и возможный диапазон ценового изменения.

Данный инструмент используется не только трейдерами, но и различным финансовыми институтами, а также банками, так как это индикаторы сильного и слабого состояния рынка.

Использование точек вращения

Особенно полезно использовать Pivot Points трейдерам, отдающим предпочтение торговле на небольших временных промежутках или внутридневной торговле, то есть тем, кто играет на относительно небольших изменениях цены.

Они помогут и трейдерам, определяющим точку разворота, и трейдерам, стремящимся определить ключевые уровни, чтобы впоследствии их пробить для классификации конкретного движения цены в качестве пробоя.

Совет!Например, если точка вращения в следующем периоде торговли окажется ниже рынка, то это направление следует оценивать как бычье настроение рынка. Если же точка вращения окажется выше рынка, то это говорит о медвежьем рыночном настроении.

Точка вращения рассчитывается как среднее значение от цен: минимальной и максимальной, за предыдущий период торговли, открытия и закрытия.

Впрочем, можно выделить несколько вариантов расчета, а также классический способ, в основе которого лежит следующая формула:

Точка разворота рынка = (Максимум + Минимум + Цена закрытия) / 3

Следующую точку вращения можно рассчитать при помощи четырехчасового графика, то есть подставить его показатели в упомянутую формулу, что позволит получить две точки вращения для одной сессии (или шесть точек разворота для одного дня торгов).

Расчет Pivot Points

Кроме того, уровни сопротивления и поддержки рассчитываются по специальным формулам, которые также способны найти и определить закономерность ценового движения, хоть иногда и с переменным успехом.

Речь идет о следующих формулах расчета Pivot Points (PP), уровней поддержки (Sup) и сопротивления (Res):

PP = (High + Low + Close + Close) / 4

Res1 = 2 × PP — Low , Sup1 = 2 × PP — High

Res2 = PP + (High — Low),  Sup2 = PP — (High — Low)

 Res3 = Res1 + (High — Low),  Sup3 = Sup1 — (High — Low)

Этот расчет предполагает применение максимума (High), минимума (Low), а также закрытия цены (Close) предшествующего дня торгов.

Именно эти данные позволят определить точку разворота, а также три уровня сопротивления и поддержки на следующий торговый день.

Фактически, можно сказать, что в математическом понимании точка вращения представляет собой нечто наподобие средневзвешенного значения предшествующего дня. Результаты исчисления, произведенных вышеприведенными формулами, практически аналогичны.

В зависимости от конкретной торговой системы, расчеты могут производиться не только для текущего рабочего дня, но и для текущей сессии, недели и т. д.

Использование Pivot Points — это прекрасная возможность систематизировать бесконечное движение рынка, трезво оценивая рисковую готовность каждого конкретного финансового центра и взаимодействуя этой информацией с другими аналитическими материалами.

Зачастую приверженцы Pivot Points берут данные о точках разворота не из вычислений, а из новостной ленты Dow Jones. Из этих же сообщений можно почерпнуть информацию и об основных линиях сопротивления и поддержки.

Источник: http://finvopros.com/www.forexmaster.ru/lib/articles/20140605.html

Разворот тренда: сущность и основные способы определения

Точки разворота представляют собой уровни цены, достигнув которые движущийся по определенному тренду курс валюты встречает на своем пути преграду и изменяет направление, либо переходит в «боковое» движение.

Внимание!Точки разворота тренда сигнализируют трейдеру об оптимальном времени для покупки либо продажи валюты. Впрочем, этим диапазон использования точек разворота не ограничивается.

Вот чем еще полезны трейдеру точки разворота тренда:

Они позволяют вычислить примерные уровни поддержки и сопротивления валютной пары для любого временного периода.
Взяв за основу точки разворота можно определить торговый диапазон, что позволит значительно повысить эффективность управления рисками — важнейшей составляющей успеха любого форекс-трейдера.
Определение точек разворота и четкое соблюдение установленных диапазонов способно защитить трейдера от разорения в случаях, когда рынок неожиданно разворачивается и идет в противоположную сторону. Трейдер сможет вычислить пробои торговых диапазонов на графиках и оперативно ликвидировать нежелательную позицию.

Рассматривая валютный рынок как «живой» организм, можно объяснить влияние на него точек разворота следующим образом: у рынка имеются определенные воспоминания из прошлого, связанные с ценовыми уровнями, которые соответствуют разворотным точкам.

Некоторые из событий прошлого произвели на рынок сильнейшее впечатление, и при достижении данных ценовых уровней рынок снова и снова переживает эти события. Успешно преодолеть возникшие на его пути препятствия рынок не смог, а трендовое движение встретило серьезное сопротивление на своем пути.

Это событие оказало на рынок такое же влияние, которое стрессовые факторы оказывают на человека.

Теперь всякий раз при достижении рынком точек разворота в его «памяти» будут всплывать прошлые ощущения, что приведет к развороту тренда либо его замедлению. Как трейдер может определить разворотные точки тренда?

Способов существует множество, но самыми популярными и широко используемыми из них является определение точек разворота на основе графических фигур и предыдущей вибрации.

Важно!Хотя на первый взгляд эти способы кардинально отличаются друг от друга, они также имеют много общего и предполагают расчет цели на основании предыдущего движения цены.

Определение разворотных точек на основе графических фигур. Самый простой и наиболее эффективный способ определения точек разворота.

При условии, что графический паттерн полностью сформирован, существует вероятность 75 % и более того, что цена дойдет до своей цели. Рекомендуется использовать графические фигуры «Треугольник» и «Голова и Плечи».

Первичная цель при завершении паттерна определяется как 100%-й ценовой размах фигуры.

При использовании фигуры «Голова и Плечи» трейдеру следует обратить внимание на расстояние от макушки и вплоть до уровня шеи, а применяя «Треугольник» необходимо измерить размах ценового разброса внутри фигуры.

Цена рассчитывается трейдером от области прорыва фигуры и до ее ближайшей границы.

Если в процессе расчета от трейдера потребуется определение дополнительных целевых уровней, рекомендуется использование коэффициентов Фибоначчи и дальнейшее умножение их на ценовой размах.

Определение разворотных точек на основе предыдущей вибрации. Вибрация представляет собой полный ценовой цикл, который предполагает чередование «основание — вершина — основание».

Совет!Чтобы успешно определить цели на основе предыдущей вибрации, трейдер может применить методы «измеренное движение» и «коэффициенты».

Метод измеренного движения предполагает использование двух постулатов:

«Рыночные изменения будут происходить примерно в том же направлении, что и прошлые ценовые колебания».
«История повторяется».

Рис. 1. Измеренное движение

Обратите внимание на рис. 1. Что мы можем там увидеть? Абсолютно верно — равные по своей длине и частоте вибрации. Каждая следующая вибрация аналогична по частоте и длине предыдущей вибрации.

Этот метод имеет сразу два неоспоримых достоинства. Во-первых, большая вибрация может состоять из нескольких маленьких, а сами вибрации могут накладываться друг на друга, что делает прогноз более точным, а во-вторых, метод «измеренное движение» при необходимости всегда может быть использован совместно с другими методами определения целевых уровней.

Рисунок 1 наглядно демонстрирует нам, что цель по фигуре «Голова и Плечи» подтверждается целью по измеренному движению. Скобами синего цвета выделены вибрации более старшего уровня, цель по которым также выполняется.

Разграничение границ вибрации при сильном тренде часто бывает затруднено, потому на помощь трейдеру приходит образовавшаяся фигура вымпела или флага (см. рис. 2).

Рис. 2. Флаг

На этом рисунке флаг позволил разграничить две сильные вибрации и поймать вершину движения. Метод «коэффициентов» также часто используется для определения целей и основывается на первой вибрации.

В данном случае размах вибрации умножается на коэффициенты. Несмотря на огромный выбор коэффициентов, далеко не каждый из них приведет трейдера к цели.

Профессионалы рекомендуют применять классические и хорошо изученные коэффициенты, такие как отношения Фибоначчи.

Рис. 3. Коэффициенты

Обратимся к рисунку 3. Для первой вибрации были использованы коэффициенты 1,618 и 2,618. Если коэффициент 1,618 дал четкий сигнал на экстремум, то сила коэффициента 2,618 была подтверждена измеренным движением, но достичь данной отметки не удалось.

Тем не менее, до выделенной зоны осталось меньше 50 пунктов и независимо от того, произойдет касание либо нет, можно смело говорить о неидеальности рынка.

Внимание!Стоит отметить, что не существует одного безупречного способа определения разворотных точек, ведь каждый из них обладает своими особенностями и демонстрирует большую либо меньшую эффективность в зависимости от сложившейся рыночной ситуации.

Поэтому, основной задачей трейдера является правильный выбор методов, который необходимо сделать только после оценки ситуации на рынке, а не полагаясь на собственную интуицию.

Источник: https://svikk.biz/tochki-razvorota-trenda-sushnost-i-osnovnye-sposoby-opredeleniya/

Для чего нужны точки разворота на Форекс?

В работе с биржами Форекс аналитические инструменты имеют одно из главнейших значений.

Многие из них помогают определить, где именно произойдет переломный момент и тренд изменит свое направление, из чего становится понятно, когда актив необходимо покупать, а где будет лучше его продать.

Одним из таких инструментов, широко применяемых на практике, являются точки разворота или точки пивот.

Как использовать?

Точками разворота называются ключевые точки в экстремальных позициях при исследовании уровней поддержки и сопротивления. Для их вычисления используют соответствующие формулы, которые в разных случаях могут рассчитываться по-разному.

В большинстве случаев используют классический вариант, по которому считают, в том числе на Уолл-Стрит, уже в течение нескольких десятилетий.

Важно!Берут большую и меньшую цену, складывают с ценой закрытия за рассчитываемый период времени и делят это на 3, так получается значение обыкновенной точки пивот.

После того, как значения данной точки получены, их можно использовать при расчетах зон сопротивления и зон поддержки.

Затем все полученные значения используют для создания мониторинговой зоны, которая поможет оценить текущую цену и сделать необходимый выбор.

Преимущества

Хорошо настроенный инструмент всегда дает соответствующий результат, так дела обстоят и с точками пивот. Если грамотно настроить алгоритм мониторинга и торговли с использованием точек разворота, можно добиться:

повышение общего качества прогнозирования;
сокращение убытков, связанных с вынужденными торговыми потерями за счет увеличения шансов удачного прогнозирования;
возможность поучаствовать в режиме агрессивного торга и заработать сверхприбыли;
увеличение общей прибыли от более успешной торговли.

Интересной особенностью точек пивот является то, что с ними, несмотря на кажущуюся сложность описываемого механизма, достаточно просто и комфортно работать.

На всю подготовительную базу достаточно потратить несколько часов для настройки и изучения инструментов, а также протестировать все на практике в тестовом режиме, после чего можно приступать к реальной торговле.

Точки разворота однозначно являются одним из приоритетных инструментов любого профессионального трейдера, однако научиться их использовать могут и новички.

Источник: https://ru.paxforex.com/forex-blog/dlia-chego-nuzhny-tochki-razvorota-na-forex

Точки разворота как признаки изменения тренда

Вот пара советов по использованию этой техники. Хотя пробитие одного из подобных краткосрочных максимумов на снижающемся рынке указывает на разворот тренда вверх, некоторые пробития лучше других.

Совет!Есть только два варианта пробития краткосрочного максимума или минимума.

На верхненаправленном трендовом рынке минимум, которого на рушается или опускается ниже прежнего уровня, будет либо минимумом, предшествующим образованию нового максимума роста, как это показано в части (А) рисунка, либо будет минимумом, образующимся после снижения максимума, который затем поднимается, образуя более низко расположенный краткосрочный максимум.

Далее он опускается ниже минимума, предшествовавшего подъему, не сумевшему зафиксировать новый максимум, как это показано в части (В).

Нарушение минимума, показанное в части (А), «лучший» признак настоящего изменения тренда.

Точно так же разворот тренда вверх произойдет по одной из двух следу ющих фигур: (А) пик роста, предшествующий новому минимуму, пробива ется вверх, либо (В) рынок создает более высокий минимум, а затем под нимается выше краткосрочного максимума между двумя этими минимумами.

И в этом случае фигура (А) — «лучший» признак реального разворота тренда. Учитывая сказанное, рассмотрите рисунок, представляющий 15-ми нутный график бондов в сентябре 1989 г.

Главные движения тренда были должным образом зафиксированы этой техникой.

Источник: https://russianpriceaction.wordpress.com/точки-разворота-как-признаки-изменен/