Что такое тренд — определение, виды, построение, применение

что такое тренд определение

Здравствуйте, дорогие читатели. Была я намедни в поездке довольно дальней.

Ехала в купе поезда, со мной был один попутчик: молчаливый дядька, который почти всю дорогу пытался читать какой-то аналитический журнал.

Где-то на полпути он обратился ко мне и спросил, не знаю ли я, что такое тренд, определение этого слова.

Так как делать особо все равно нечего было, то оставшуюся часть пути мы посвятили обсуждению этого вопроса. Собственно, с содержанием самой беседы я сейчас собираюсь поделиться с вами.

Что такое тренд?

Если внимательно посмотреть за графиком цен, то можно увидеть хаотичное движение тренда, который еще называют тенденцией.

Что же такое тренд? Оказывается, за этим словом не скрывается никакого непостижимого смысла. Тренд – это определенное направление движения цен, в каком либо направлении.

Важно!При этом главной задачей технического анализа рынка Форекс, является именно определение направления этого движения, то есть линии тренда (характеристика движения цены от момента возникновения движения и до конца).

Выделяют три типа тренда:

1. Бычий.
2. Медвежий.
3. Боковой.

А теперь рассмотрим каждый вид тренда более подробно.

Характеристики

Бычий тренд, (также его называют восходящий) – цены устремляются вверх. Характерная особенность: Каждый последующий максимальный подъем выше предыдущего, и аналогично каждый последующий максимальный спад выше предыдущего.

Если провести через минимальные значения спадов линию, (как показано на рисунке ниже), которая будет своего рода опорой, для движения тренда, в этом случае говорят – что это «линия поддержки».

Обычно, здесь внимание уделяют именно границе снизу, так как при таком движении цены, трейдер акцентируется на подъеме цены.

Если цена чуть пересекла линию поддержки, а потом быстро устремилась вверх, это значит что цена тестирует проведенную нами линию на прочность.

Это может быть сигналом, предупреждающим нас о том, что доминирующая тенденция уже слабеет, или даже меняет свое направление.

На следующем рисунке, показан восходящий (бычий тренд).

Медвежий тип тренда (нисходящий) – цены устремляются вниз. Характерная особенность: Каждый последующий максимум ниже предыдущего и соответственно, каждый последующий спад, ниже предшествующего.

Совет!Как можно увидеть на рисунке ниже, линия тренда проведена через максимальные пики, что служит ограничением движения цены сверху. Данную линию принято называть «линия сопротивления».

Здесь действует аналогичное правило: если цена только пересекла линию сопротивления, а затем быстро устремилась вниз, это говорит о том, что цена тестирует проведенную линию на прочность.

Это также может быть сигналом, об ослаблении тренда, или даже о смене его направления. Смотрите следующий рисунок.

Боковой тренд. Здесь четкого направления движения цен не происходит. Он двигается, как бы придерживаясь горизонтального положения. Однако линии поддержки и сопротивления тут также работают.

Хотелось бы сказать, что конкретная направленность тренда, встречаются довольно редко. Потому что ценовое движение на рынке Форекс, обычно хаотичное.

Цена на рынке Форекс, никогда не движется строго по прямой, в одном направлении. Она постоянно образует серию колебаний. Эти колебания, постоянные подъемы и спады, вместе и образуют тенденцию на рынке.

Есть один очень важный момент: «Тренд — ваш помощник». Никогда не совершайте сделки против движения тренда!

Линии тренда

Прямые линии, проведенные через основные пики (максимы) или также проведенные через основные минимумы, называются линиями тренда. По этим линиям, можно проследить развитие тенденции на рынке Форекс.

Также линии тренда, условно можно разделить на 3 типа:

• Восходящие линии тренда.
• Нисходящие линии тренда.
• Боковые линии тренда.

Линию тренда обычно проводят через 2 точки максимума или 2 точки минимума. Третья точка соприкосновения, будет подтверждать его движение. До тех пор, пока линия тренда не будет пробита, тренд будет идти в одном ценовом канале, сохраняя свое направление.

Внимание!Но даже если цена пробила трендовую границу, обычно после этого идет период консолидации. В большинстве случаев, пробитие границы тренда, не всегда говорит о смене его направления.

Когда приходит время консолидации цен, обратите внимание на его продолжительность. Чем дольше длится консолидация цены, тем интенсивнее будущее движение тренда.

Когда цена пробивает уровень сопротивления и устремляется вверх, линия сопротивления становится теперь для нее линией поддержки.

И наоборот, пробитие ценой линии поддержки, с дальнейшим движением вниз, превращает поддержку в сопротивление. Кроме того, прорыв трендовой линии, считается завершенным, если цена ушла за ее пределы на 3 %.

Две параллельные линии, одна из которых проведена по максимальным вершинам, а вторая по минимальным значениям на графике, в целом образуют ценовой канал.

На рисунке ниже, показан повышающийся канал.

Ценовой канал

Линия сопротивления, (в переводе с английского Resistance), проводят через важные вершины или пики рынка. Эти линии, появляются когда участники рынка больше не открывают сделки на покупку, по причине того, что цены могли вырасти.

Количество продавцов превосходит количество покупателей, вследствие чего восходящий тренд (тенденция), сменяется нисходящим, т.е. падением.

Линия поддержки, (в переводе с английского Support), проводят через важные низины (минимумы) рынка, Они появляются когда участники рынка, больше не открывают сделки на продажу, по причине того, что цены могли снизиться.

Важно!Количество покупателей падает и сменятся на продавцов, нисходящий тренд (тенденция), переходит в восходящий.

Когда цена пробивает вниз линию поддержки, она становится сопротивлением. И наоборот, когда цена пробивает вверх уровень сопротивления, она становится поддержкой.

Линии канала. Бывает и так, что цена идет между двух параллельных линий. В этом случае говорят, что цена находится в канале. Каналы в свою очередь бывают стремящиеся вверх, вниз и горизонтальные. На рисунке показан понижающийся канал.

Торговля на бирже Форекс, чем то схожа с торговлей на других финансовых рынках, потому что цена валют, впрочем как и других финансовых инструментов не меняется четко в одну сторону, без колебаний. Опытные трейдеры, научились следить за коррекцией по отношению к основному тренду.

На сегодняшний день, можно выделить 3 главных подхода к прогнозированию коррекции тенденции на рынке Форекс:

1. Согласно теории Доу, коррекция тренда приходится на уровень 1/3 (это 33 процента), на уровень 1/2 (это 50 процентов) и на 2/3 (это 66 процентный уровень) от движения главного. Отклонение больше чем на 66 процентов, обычно предупреждает о смене текущей тенденции.
2. По уровням Фибоначчи. Анализ делается на основе следующих чисел: 0.382 (это 38 процентов), 0.50 (это 50 процентов) и 0.618 (что составляет 62 процента).
3. Согласно уровням Ганна, коррекция будет кратна 1/8 от движения главного тренда.

Источник:

Как определить направление?

Тренд – это общее направление движения рынка. Ни один рынок не движется строго по прямой, поэтому нам необходимо выявить общую тенденцию: восходящую, либо нисходящую.

Открытие сделки в направлении тренда помогает увеличить шансы на успех. Конечно же, сетапы Price Action против тренда тоже срабатывают, порой весьма неплохо, но, торгуя только по тренду мы можем быть более спокойными, т.к. значительно уменьшается риск получить убыток.

Существует огромное количество форекс индикаторов, систем и теорий для определения текущего направления тенденции на рынке.

Но торговля по Price Action подразумевает именно отказ от индикаторов,отслеживание ситуации на рынке на основе только лишь поведения главного индикатора — самой цены.

Поэтому и при определении тренда мы будем руководствоваться только ценой, исходя из самого классического толкования трендов на валютном рынке форекс.

Восходящий

Восходящий тренд – это серия повышающихся пиков и впадин. Вот исходя из этого правила, мы и определяем есть ли на рынке бычий тренд.

Совет!Как только правило наличия повышающихся максимумов и минимумов нарушается — мы ищем возможности для продаж.

На восходящем рынке после пробоя предыдущего минимума можно рассматривать возможную смену тренда на медвежий.

Восходящий тренд

Нисходящий

Нисходящий тренд — это серия понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов). Отсюда выводим правило: О развороте нисходящего тренда можно говорить, когда рынок пробил предыдущий максимум.

Нисходящий тренд

Я не понимаю какой сейчас тренд, как быть?

Довольно важный момент — если вы не можете понять какой сейчас тренд, а это частенько бывает в периоды консолидации, когда рынок движется в горизонтальном направлении, то просто ничего не делайте.

Очень многие допускают ошибку, считая, что они должны торговать всегда. Нет, ни в коем случае.

Если вы будете брать только «красивые», четкие и понятные сетапы, это будет намного более прибыльно, чем стараться выхватить каждый пункт.

Будьте избирательны в своих сделках, не понимаете куда сейчас движется рынок — не торгуйте, дождитесь прояснения ситуации.

Когда лучше всего входить в рынок?

Как мы уже говорили в самом начале этой статьи, рынок не движется по прямой. Всегда будут периоды откатов и консолидации.

Внимание!Вот именно в такие периоды и стоит входить в позицию, руководствуясь основным направлением тренда.

Да, иногда сетапы Price Action образуются и на импульсных движениях и хорошо себя отрабатывают, но более безопасными и в итоге прибыльными являются входы на откатах.

Когда лучше всего входить в рынок

И помните — «Тренд — ваш друг».

Источник:

Что такое тенденция?

Сколько раз вы, независимо от вашего периода увлечения трейдингом, слышали подобные выражения: «тренд – твой друг» или «не торгуй против тренда».

Эти фразы на слуху, читая любую книгу по торговле ценными бумагами или просматривая форумы.

Волей-неволей, понимаешь, что к этим словам нужно прислушаться и, что самое главное, понять.

Торговля по тренду – строго рекомендовано

В многих торговля следом за тенденцией ассоциируется с позиционным трейдингом. На самом деле, любой трейдер, будь-то внутридневной, свинг или позиционный, ищет на графике тренд. Дайте сами себе ответ на вопрос: почему?

Важно!Основываясь на уже полученной нами информации о фазах рынка и волновой теории Эллиота, можно авторитетно утверждать, что тенденция – это золотая жила, источник прибыли.

Тренд действительно наш друг. Следовательно, умение распознавать на графике тенденцию и её изменения (узнайте, как определить разворот тренда в 80% случаев) является первостепенной задачей.

Определение и основные характеристики

Как-то раз на одном чате для трейдеров я прочел следующую переписку (ники выдуманы):

• Новичок: как определяется восходящий и нисходящий тренд
• Бывалый: если смотришь на график и видишь, что цена движется к верхнему правому углу экрана – это восходящий тренд. Если к нижнему – нисходящий.

Все гениальное – просто. На этом можно было бы и закончить с определением тенденции, но… Каждый уважающий себя трейдер должен владеть языком теханализа.

Тренд – это вектор, указывающий направление динамики рынка. Состоит она, как вы уже знаете, из отдельных волн: повышающихся и понижающихся, которые в свою очередь формируют вершины и впадины.

Вы можете наблюдать три вида тренда: восходящий, нисходящий, горизонтальный. В литературе последний еще называют, как флэт, торговый диапазон или боковой коридор. Все эти значения равнозначны.

Ниже представлено схематическое изображение трендов:

Флэт или торговый диапазон – это первая и третья фазы рынка. Уже давно было отмечено, а мы только подтвердим, что рынки пребывают в тренде около 30% времени.

Совет!В остальной период они двигаются в каких-либо боковых коридорах без определенного направления.

Вторая фаза – это и есть восходящая тенденция и характеризуется серией повышающихся вершин и впадин. Четвертая рыночная фаза – это нисходящий тренд. Он характеризуется серией понижающихся вершин и впадин.

Вот как торговый диапазон выглядит схематически:

Торговый диапазон

Цены движутся без видимого направления. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не пребывают в определенности. Стоит ли вам искать здесь прибыль?

Как мы видим, цены движутся совсем как-то неупорядоченно. Конечно, есть торговые стратегии посвященные работе именно в торговом диапазоне рынка. Но зачем усложнять себе жизнь и торговать бумагами, которые «прыгают» вверх-вниз, если можно выбирать такие, которые показывают красивые, надежные тренды.

Если стараться заработать деньги в торговом диапазоне, то это прямой путь спустить весь ваш капитал в трубу. Придерживайтесь трендов!

Вот пример акции с сильным восходящем трендом:

Прекрасный пример восходящего тренда от компании Apple

А эта бумага торгуется в торговом диапазоне:

Цена торгуется в ценовом диапазоне 40-55$ за 2012. Atlas Air Worldwide Holdings Inc

Источник: http://finvopros.com/trader-blogger.com/chto-takoe-trend-tendenciya-pochemu-torgovlya-po-trendu-naibolee-predpochtitelna.html

В чем сила?

Тренд – это основное направление движения рынка. Но поскольку рынок движется волнами, а не прямолинейно, то под трендом (тенденцией) стоить понимать основное направление волнового движения рынка вверх или вниз, которое возможно заметить и оценить.

Внимание!Тренд всегда заметен, особенно когда он уже продолжается какое-то время.

Поскольку рынок может идти как вниз, так и вверх, выделяют следующие тенденции:

1. Восходящая – тенденция при которой каждый последующий максимум и минимум выше предыдущих.
2. Нисходящая – динамика рыночной цены, при которой каждый последующий минимум и максимум находятся ниже предыдущих.

Наверно, каждый из нас знает, что влияние на стоимость актива (что такое пассивы и активы читайте в этой статье) оказывают эмоции людей, торгующих на бирже людей (их называют трейдерами, о них я писал в статьях «трейдер – это перспективная профессия» и «кто такой биржевой трейдер»).

Всем должно быть знакомо выражение о том, что биржей движут эмоции. Так вот: восходящий тренд (тенденция) всегда длится дольше, а движения рынка происходят плавне, поскольку трейдеры открывают позиции в надежде на дальнейший рост.

Как правило, многие начинающие трейдеры замечают восходящие движения не сразу, но когда заметят – зайдут в рынок в надежде на продолжение движения.

Иногда им желательно этого не делать, ведь тенденция может подойти к концу или возникнет коррекция, но желание заработать легкие деньги и жадность сделает свое дело.

Напротив же, падения рынка всегда происходят быстро и резко, ведь во время кризиса на бирже людьми движет паника и страх потерять заработанное, спекулянты и инвесторы закрывают свои позиции, совершая активные продажи.

Основное правило успешной торговли

Если вы уже имеете какой-то опыт торговли на бирже – не важно какой: фондовой или валютной (форекс), то скорее всего слышали, что наиболее прибыльные торговые стратегии – это именно те, что торгуют по тренду.

И это, к слову, доказано не только лично мной, но и целым рядом успешных отечественных и зарубежных трейдеров.

Важно!Не важно, чем вы торгуете: акциями, фьючерсами, опционами или валютой – всегда выстраивайте свою торговую систему в соответствии с текущей тенденцией.

Почему именно так? Да потому что тенденция с гораздо большей вероятностью будет продолжаться, чем изменит свое направление.

И даже в том случае, если все-таки смена тренда наметится, она не произойдет резко, поскольку определенное количество времени рынок проведет в консолидации.

Поэтому не стоит думать, что «рынку больше некуда расти или падать», а просто смотрите на тенденцию и продолжайте работать в ее направлении — так вы по крайней мере избежите одной из основных ошибок начинающих биржевых дельцов.

Ну а напоследок, соответственно, совет: используйте в своей торговой стратегии четкий алгоритм определения рыночной тенденции на сегодняшний день, например, постройте индикатор и если цена окажется относительно линии данного индикатора там-то, то тренд восходящий / нисходящий и наоборот.

И не включайте эмоции и свои догадки относительно рынка, а просто следите за положением цены относительно индикатора – там вы будете зарабатывать больше (гораздо больше, чем процентные ставки по вкладам в банках, к примеру).

Источник:

The Trendis Your Friend

Самый простой способ стабильно зарабатывать на Форексе — торговать по тренду. У того, кто пользуется принципом «The Trendis Your Friend», большинство сделок приносят прибыль, а количество ошибок сведено к минимуму.

Совет!Но чтобы деньги сами текли на ваш счет, нужно еще правильно определить общее направление тенденции. Куда идет цена — это ПЕРВИЧНЫЙ вопрос. Не ответив на него, мы не сможем решить: покупать или продавать.

Тем временем у каждого, кто занят реальной торговлей и пытается анализировать сложные зигзагообразные кривые графиков, возникает еще два важных практических вопроса:

• Где найти четкое определение бычьего или медвежьего тренда?
• Если суть решения проблемы настолько проста (торгуй по тренду и ни о чем не беспокойся), то почему большинство трейдеров продолжают «проигрывать» депозиты с завидным постоянством?

Часто говорится о том хаосе, который царит в головах трейдеров. Он виден и в многочисленных обсуждениях на форумах, касающихся темы применения классической теории на практике.

К примеру, в таких спорах можно заметить попытки буквального переноса выводов теоретиков, в том числе и классиков прошлого, на современный валютный рынок и применение их без какой бы то ни было поправки на существующие условия.

В результате:

1. одни слепо следуют определению Чарльза Доу: Трендом называется направленное движение цен, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего. При этом они даже мысли не допускают, что такое определение может оказаться устаревшим для современного рынка;
2. другие берут на вооружение утверждение Эрика Наймана: Жестких, раз и навсегда утвержденных правил нет. В результате прекращаются даже попытки определить текущую тенденцию на рынке, и ордера трейдер начинает открывать куда попало.

Согласитесь, и первая, и вторая точка зрения вредна для человека, желающего совершать осознанные операции на Форексе и стабильно получать прибыль.

Классическое определение Чарльза Доу и современность

Чарльз Доу дал классическое определение тренда еще в 30-е годы прошлого века. Но до сих пор оно перекочевывает из учебника в учебник, нанося трейдерам рынка Форекс непоправимый вред.

Внимание!Не многие из них задумываются над тем, почему определение Чарльза Доу не отображает реалии современного тренда.

Действительно ли каждый последующий максимум окажется выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего?

А ведь отсюда и логика расстановки стопов. Используя «подушку безопасности» по Биллу Вильямсу, о которой также упоминается почти во всех учебниках, трейдеры устанавливают их всего на несколько пунктов выше/ниже предполагаемой вершины или дна.

В результате происходит автоматическое преждевременное закрытие позиций. Хорошо еще, если речь идет о недоборе прибыли, а не о фиксировании убытков в потенциально прибыльных сделках.

Вот как классический прием установления стоп-лоссов приводит к сбитию позиций на Форексе:

Установка стопов по теории Чарльза Доу

Однако на реальных торгах мы можем увидеть совершенно иную картину, когда при сохраняющейся тенденции максимумы и минимумы формируются не так, как об этом писал Доу.

Что будет с депозитом трейдера, если он попытается применить классическую теорию в этом случае:

Движение котировок по тренду, при котором слепое следование советам Чарльза Доу и Билла Вильямса приведет к убыткам

Определение

С точки зрения торговой системы MasterForex-V:

Тренд — это направленное движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны.

Движение на каждом направлении зигзагообразно: после каждой волны импульса следует волна отката.

Соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление тренда:

• в бычьем тренде длина восходящего импульса длиннее коррекционной медвежьей волны;
• в медвежьем течении длина медвежьего импульса длиннее коррекционной восходящей волны;
• в боковом движении длина импульса и коррекции одинаковы.

Движение котировок по восходящему тренду согласно определению торговой системы MasterForex-V

И вот реальный пример торгов валютной парой USD/CAD, когда разворотная фигура «голова и плечи» привела к смене восходящего тренда на нисходящий. Как и следует по системе MasterForex-V, здесь:

1. импульс вниз ДЛИННЕЕ, чем коррекция вверх;
2. медвежий тренд на w1 по валютной паре USD/CAD продолжается до тех пор, пока не появится фигура разворота в обратную сторону.

Смена направления после появления фигуры «голова и плечи»

Тренд продолжается до тех пор, пока нет явных признаков его разворота.

Важно!Поэтому настолько важными являются фигуры разворота. Каждая направленная тенденция начинается с одной такой фигуры и заканчивается другой.

Расстояние между ними — это участок, на котором развивается тот или иной ТРЕНД. Для применения на практике трейдер должен запомнить, что:

• тенденция роста котировок начинается от одной из фигур разворота ПРЕДЫДУЩЕГО медвежьего тренда;
• продолжение движения цены по бычьему направлению также подтверждается одним из соответствующих паттернов (см в кн. 2 «Фигуры продолжения тренда»). Такие модели являются разновидностями отката, позволяющими открывать сделки по тренду;
• окончание роста цен сопровождается появлением следующей разворотной модели.

Классические фигуры разворота тренда можно разделить две категории. Модели, в которых не происходит пробитие очередного уровня сопротивления или поддержки (соответственно, на бычьем и медвежьем направлениях):

1. двойная вершина;
2. тройная вершина;
3. двойное дно;
4. тройное дно.

(Рисунки классических паттернов взяты из книг Мэрфи, Швагера, Элдера, Луки, Наймана).

Тройные «вершина» и «дно» приводят к смене направления тренда

Модели разворота, в которых происходит ложное пробитие очередного уровня сопротивления или поддержки: голова и плечи; перевернутая голова и плечи; шип.

Перевернутая голова и плечи

Классические фигуры продолжения тренда

Их суть в основном сводится к правилам зигзагообразного движения котировок:

• После импульса ПО следует откат ПРОТИВ него.
• Длина у импульса всегда больше, чем у коррекции (аксиома волнового анализа Эллиотта).

Модели продолжения направленя — это ВАРИАЦИИ волн коррекции Эллиотта. Поэтому каждая из этих фигур ПРОДОЛЖЕНИЯ обладает теми же свойствами, что и коррекция (откат), после которой следует очередная волна в рамках существующей тенденции.

Среди этих паттернов можно назвать: гэп (Gaps); четырехугольник; треугольник; флаг; вымпел; клин.

Например, в модели «бычьего флага» восходящий импульс ДЛИННЕЕ, чем откат книзу.

Общие выводы

Тренд — это направленное движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны.

Совет!Движение зигзагообразно. После каждой волны импульса следует волна отката. Это соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление курса.

Классические фигуры продолжения характера — это модели коррекции (отката), после окончания каждой из которых следует очередная волна роста/падения в заданном направлении.

Еще раз рассмотрим пример, приведенный в начале главы. По классическим канонам курс должен развернуться, поскольку, как видно на графике, цена опустилась ниже предыдущего минимума (1.9647). Но рост продолжается!

Пример продолжения тенденции вопреки теории Доу

Здесь мы можем сделать два важных вывода:

1. Тенденция вовсе не обязательно сменится на противоположную, если будет нарушено правило Чарльза Доу о том, что вершины и нижние точки откатов должны быть ВЫШЕ предыдущих.
2. Вместо установления стоп-лоссов лучше использовать метод локка-замка.

Убежденным сторонникам ограничения потерь стоп-приказами мы зададим несколько вопросов: «Вы уверены, что в этой точке тренд РАЗВЕРНЕТСЯ? Если есть сомнения, зачем ставите стоп?

Если уверены, почему сразу же одновременно со стопом не открываете ордер в противоположную сторону? Как вы думаете, сколько трейдеров в мире, кроме вас, в этой точке ТАК ЖЕ, как вы, установили стоп-лосс? Вы уверены, что у Организатора игры Форекс не будет соблазна одним движением сбить их у всех трейдеров мира, после чего снова продолжить ПРЕЖНИЙ тренд?».

Данный пример взят из реальных торгов 01.12.2006 года. Он заставляет задуматься еще над несколькими вопросами:

• ЗАЧЕМ трейдеров всего мира учат устанавливать стоп-лоссы в ОДНИХ и тех же точках?
• ЗАЧЕМ устаревшие теории Чарльза Доу и других классиков технического анализа печатаются миллионными тиражами для ВСЕХ форекс-трейдеров?

Почему доля проигравших трейдеров примерно одинакова во всем мире (97-99%)? Как минимум постарайтесь понять, ГДЕ и ПОЧЕМУ эти трейдеры-неудачники проигрывают свои депозиты.

Внимание!А также попытайтесь определить СВОЮ линию открытия и закрытия сделок.

Чтобы вам сопутствовала удача, подробно изучите главы о фигурах разворота и продолжения тренда и внимательно разберите:

1. нюансы каждого отката (коррекции);
2. нюансы каждой разворотной модели;
3. неточности и недомолвки в трудах классиков технического анализа.

Подсказка

На графике видно, что в середине восходящей тенденции мог произойти разворот. Но цена не продолжила падать, поскольку наметившаяся фигура «голова и плечи» так и не сформировалась полностью.

В противном случае сценарий развивался бы по вариантам «А» или «Б»: котировки начали бы снижаться по модели разворота.

Фигура разворота не сформировалась: цены продолжили расти

Источник: http://finvopros.com/www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section1/chapter1.html

Как определить тренд – три главных способа

При поиске ответа на вопрос – как определить тренд – могут применяться разные способы, каждый из которых зависит от сути торговой системы, используемой трейдером.

В основном таких способа четыре и содержание каждого из них раскрыто далее. Чтобы понять, какой метод является наилучшим, нужно подробнее рассмотреть в отдельности каждый из них.

С помощью линии тренда

Линия тренда строится на графике цены путем соединения как минимум двух экстремумов, следующих друг за другом в одном направленном движении (вверх или вниз).

Проложив параллельную прямую относительно уже построенной, образуется канал, в рамках которого движется цена.

Как определить тренд, используя данный инструмент – его направление будет «вырисовываться» в сторону данных линий.

Таким образом, при движении вверх следует играть в лонг (на повышение цены), а при движении вниз – в шорт (на понижение стоимости).

Как определить тренд с помощью линии тренда

Недостатком данного метода является его субъективизм, т.е. каждый отдельный трейдер будет строить линии по-разному, соединяя неодинаковые экстремумы и чаще меняя угол наклона тенденции.

Важно!Помимо прочего цена часто демонстрирует отклонение от идеального движения, а такое смещение будет по-разному использовано игроками.

Строить торговую систему на базе данного метода не совсем правильно, т.к. нет четких критериев идентификации тренда.

При помощи скользящей средней

Скользящая средняя устраняет субъективизм из предыдущего метода и отвечает на вопрос – как определить тренд – довольно объективно.

Цена все время двигается вблизи своего среднего значения и всегда к нему стремится, отклоняясь в разные периоды в ту или иную сторону.

Поэтому объективным будет отслеживание цены относительно среднего значения: на 15-минутном графике любого инструмента строятся две скользящие средние, красная с периодом 55 (отражает дневную тенденцию) и зеленая с периодом 275 (отражает недельную тенденцию).

Как определить тренд при помощи скользящей средней

Если цена закрытия вчерашнего дня выше зеленой скользящей средней, то предпочтение необходимо отдавать работе в лонг и наоборот, если цена закрытия вчерашнего дня ниже этой же средней скользящей линии, то предпочтение необходимо отдавать работе в шорт.

Совет!Красная средняя линия используется как подтверждающий сигнал. Легко заметить, что если цена закрылась выше недельной средней, то рынок после этого довольно длительное время будет продолжать двигаться вверх, справедлива и обратная ситуация.

Минусом данного способа является запаздывающий характер индикатора Moving Average.

Опираясь на горизонтальный объем

При помощи анализа горизонтального объема появляется возможность определить зону стоимости и понять, где находится цена относительного данного уровня.

Как определить тренд, применяя указанный индикатор: если уровень цены располагается выше данной зоны, то в среднесрочном плане приоритет стоит отдавать покупкам, если ниже – то продажам.

Придерживаться этого направления можно до тех пор, пока зона стоимости не переместиться, т.е. не будет накоплен объем, который превысит объем предыдущей стоимостной зоны – отсюда начинается новая фаза движения и либо тренд продолжится, либо произойдет разворот тенденции.

Как определить тренд, опираясь на горизонтальный объем

Главное, что сигналы на более мелких таймфреймах всегда будут определяться относительно текущего уровня зоны стоимости.

Внимание!Направление краткосрочного тренда можно определять с помощью анализа зоны стоимости предыдущего дня, если сегодня открытие состоялось выше зоны стоимости вчерашней торговой сессии, то предпочтение стоит отдавать работе в лонг, если же ниже – то в шорт.

Третий метод из всех перечисленных является самым сильным, однако при комбинации второго и третьего способов торговые сигналы будут гораздо эффективнее.

Источник:

Как определить направление на выбранном временном промежутке

Торговля по тренду является основой большинства стратегий, что используются в настоящее время на форекс, поэтому как определить тренд форекс одним из наболевших вопросов является – как определить тренд, а точнее его направление на выбранном временном промежутке.

Что бы более точно разбираться в данном вопросе следует четко представлять, что такое тренд и от чего зависит его направление, а так же понимать некоторые особенности определения его движения.

В первую очередь следует отметить, что направление тренда напрямую зависит от того на каком временном промежутке вы проводите технический анализ.

То есть если в течение дня наблюдался рост цены, это не значит, что она росла непрерывно без существенных колебаний.

Именно этот аспект играет основополагающую роль при определение движения цены на рабочем таймфрейме.

Существует три варианта движения цены:

• Восходящий – каждый пик цены выше предыдущего.
• Нисходящий – каждое падение цены ниже предыдущего значения.
• Флэт – цена практически не меняется, определить тренд в это время довольно сложно, так как цена движется практически параллельно временной линии.

Отсюда следует, что перед тем как начать анализ по определению тренда на форекс, сначала нужно выбрать временной промежуток торговли и определится с возможной продолжительностью сделки.

Важно!Наиболее правильным подходом на этом этапе будет анализ не только нужного тайм фрейма, но и двух соседних, к примеру, берем в качестве основного временного промежутка H1, а в качестве двух вспомогательных H4 и M30.

Идеальным вариантом является, если на всех трех временных промежутках присутствует одна тенденция, в этом случае можно смело открывать сделку в направлении движения цены.

В остальных ситуациях возможны следующие варианты развития событий:

1. На M30 и H1 – восходящий, на Н4 нисходящий – происходит коррекций или произошел разворот цены, следует повременить с открытием сделки или открывать ордер на короткое время.
2. На М30 – восходящий, на Н1 и Н4 – нисходящий, аналогичная ситуация как и в первом случае.

Для того, что бы определить, что происходит на рынке разворот или коррекция можно посмотреть ленту последних новостей, если видимых причин для смены направления трендового движения нет, значит, цена в скором времени вновь пойдет по основному курсу.

Что бы быть полностью уверенным в направлении движения тренда нужно знать причину по которой он возник, это может быть важная новость или внутренняя ситуация на рынке (увеличение спроса или предложения).

Как определить тренд — ответ на этот вопрос можно поручить и специальным техническим индикаторам, которые сделают всю аналитическую работу за вас, некоторые из подобных скриптов дают довольно точную оценку ситуации на рынке.

Источник:

Trend line

Если спрос на валюту превышает предложение валюты, т.е. объем валюты, который рыночные агенты желают купить по данной конкретной цене больше чем объем валюты, который другие агенты желают продать по этой цене, то курс валюты на forex растет.

Совет!В обратном случае, если объем валюты, который участники рынка желают продать по данной конкретной цене больше чем объем валюты который другие участники рынка жалеют купить, то курс падает.

Обратите внимание, что сраниваются объемы котрые рыночные агенты желают купить и продать по данной цене, а не покупаются и продаются по данной цене. Поскольку объем проданной валюты всегда равен объему купленной валюты.

Если спрос длительное время превышает предложение и вызывает рост курса (тенденцию роста или восходящий тренд), то рано или поздно он насыщается и с некоторого момента предложение начинает превышать спрос, приводя к продаже валюты, что выражается в некотором снижении ее курса — коррекции тренда trend correction).

Как определить?

Четкого определения тренда в техническом анализе не существует. На форумах forex до сих пор идут дискуссии по этому поводу.

Наиболее популярным определением тренда trend является определение из теории Доу. Восходящим трендом (нарастающий тренд, бычий тренд называется ситуация когда каждый новый локальный минимум и локальный максимум выше предыдущего.

Соответственно нисходящим трендом называют ситуацию, при которой каждый новый локальный минимум и локальный максимум ниже предыдущего.

В этом вроде достаточно формализованном определении тренда есть существенный недостаток — большое количестве вариантов идентификации локальных максимумов и минимумов.

Есть и другие определения тренда, например. Тренд – это отрезок числового ряда на котором разница начальных и конечных значений ряда существенно больше колебаний значений внутри отрезка.

Внимание!Но здесь мы тоже упираемся в определения понятий «существенно больше» и «колебания внутри отрезка».

Есть более формальный критерий тренда, например: отрезок ряда Yi между i=0 и i=n назовем растущим трендом, если

Все что не подходить под понятие тренда называют флэт (боковик, пила или боковой тренд).

Таким образом, боковой тренд – это колебания рынка, у которых в целом не видно четкого направления или отрезок числового ряда, на котором разница начальных и конечных значений ряда существенно меньше колебаний значений внутри отрезка.

Коррекция тренда: движение, направленное против направления предыдущего тренда не превосходящее по величине предыдущей тренд.

Если рассматривать тренд как движение вызванное изменением факторов, лежащих в основе спроса и предложения, то коррекция — это явление возвращающее цены в «правильное русло», не дающая рыночному движению сильно «увлечься» и отклониться от фундаментальных факторов.

Иногда это явление можно также охарактеризовать как «взятие прибыли» (profit taking), обозначающее на восходящем тренде, что часть участников рынка, открывавших длинные позиции (позиции на покупку), удовлетворены ростом курса валюты и начинают массово закрывать позиции — продавать валюту с целью поскорее зафиксировать свою прибыль.

Важно!Однако если основные причины, вызывающие повышенный спрос на валюту, не изменились, то покупка валюты возобновляется вновь, и курс повышается, превышая предыдущее максимальное значение, тогда движение курса приобретает направление или тренд.

Различают два вида тренда: восходящий и нисходящий. Восходящий тренд (ascending trend — каждый раз в волне достигается более высокое по сравнению с предыдущим значение курса — ценовое движение при котором каждый последующий локальный максимум и локальный минимум выше предыдущего.

Построение

В большинстве случаев построение тренда производится с помощью линий тренда.
Построение линий тренда производится путем содениния локальных экстремумов графика цены.

При построении тренда восходящего линия строится путем соединения нижних точек волн движения курса (локальных минимумов):

Нисходящий тренд (descending trend — каждый раз достигается более низкое значение курса — ценовое движение при котором каждый последующий локальный максимум и локальный минимум ниже предыдущего.

При построении тренда нисодящего линия строится путем соединения верхних точек волн движения курса (локальных максимумов):

Считается, что чем больше точек значений курса попадает на прямую, тем более подтвержденным является линия тренда.

Одним из критериев силы тренда является его реакция на уровни сопротивления и поддержки. Пробитие уровня поддержки/сопротивления означает, что доминирующий тренд сохраняет свою силу.

А чем большее количество раз тренд наталкивается на свое сопротивление или поддержку, будучи не в состоянии их преодолеть, тем более сильный сигнал о слабости тренда мы получаем, и тем больше вероятность разворота в будущем.

Существует ряд общих правил определения силы тренда:

• чем дольше по времени сохраняется тренд, тем он сильнее, однако у него есть предел;
• чем линия тренда круче и быстрее, тем тренд сильнее;
• продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение;
• очень крутой тренд может также круто перевернуться;
• любой тренд со временем ослабевает, однако вероятность продолжения тренда в любой его точке выше вероятности его разворота.

Последнее правило означает, что открывать позиции против тренда бесполезно. Как говорит один из трейдеров (Phd, fxo.ru): абсолютно бесполезно и главное убыточно ловить глобальный разворот тренда, поскольку локальных максимумов у него много, а глобальный только один.

Совет!Смена тренда (reversal) выражается в изменении направления движения курса после точки прорыва (penetration point). Однако ее следует отличать от простого нестандартного отклонения курса, не ведущего к смене тренда.

Точка прорыва для подтвержденной смены восходящего тренда образует сигнал к продаже (sell signal), подтвержденная смена нисходящего тренда образует сигнал к покупке (buy signal).

Наилучшее подтверждение изменения тренда можно получить тогда, когда бывшая линия сопротивления становится линией поддержки тренда и наоборот.

Пример перехода линии сопротивления в линию поддержки

Индикаторы

В техническом анализе тренд можно определить не только по внешнему виду но и с помощью специальных индикаторов тренда. К наиболее популярным индикаторам тренда относятся:

1. ADX
2. Momentum
3. Скользящие средние

Они же являются и индикаторами разворота тренда. Также к индикаторам разворота тренда на краткосрочных графиках можно отнести Stochastic RSI, ROC.

Источник: