Дивергенция и конвергенция форекс — что делать, если показания индикаторов расходятся?

Дивергенция и конвергенция форекс

Доброго времени суток, друзья.

Вчера в офис к нам приходил мужчина огромного роста и крепкого телосложения.

С бритой головой, бородатый, представился начинающим трейдером, хотя, по правде говоря, был больше похож на начинающего разбойника. Но нет, интересовали его исключительно профессиональные вопросы. Попросил подробно объяснить ему про дивергенцию и конвергенцию Форекс.

Довольно мило пообщались, и он отправился по своим делам. Сейчас в подробном изложении предоставлю эту информацию и вам, друзья мои.

Дивергенция и конвергенция

Дивергенция (divergence) — в переводе с английского означает расхождение. Применительно же к рынку Форекс (как и любому другому рынку) это понятие можно сформулировать следующим образом:

Важно!Дивергенция на Форекс — это расхождение показаний цены и технического индикатора.

В данном случае в роли этого индикатора выступают осцилляторы, такие как MACD, RSI, стохастик, индикатор AO Билла Вильямса и др. Как видите, все эти индикаторы являются стандартными и их можно найти в торговой платформе.

Как это находит отображение на ценовом графике?

Как вы знаете, цена постоянно колеблется. Она двигается то вверх, то вниз. Осцилляторы же постоянно двигаются за ценой.

Если цена растет, то, например, растут и столбики гистограммы MACD, если падает, эти столбики также опускаются.

Но иногда случаются такие моменты, когда цена на графике показывает новый максимум, а значение осциллятора при этом снижается. Вот это и есть то самое расхождение цены и индикатора.

Сейчас покажу на графике, чтобы было более понятно:

Пример дивергенции

Линейный график я включил не просто так. Дивергенцию ищут по ценам закрытия, а кто, как не линейный график покажет нам именно эти цены?

Да, и осциллятор АО я выбрал также неслучайно. Это мой любимый индикатор для поиска дивергенций. Именно его я использую для этих целей. Конечно, другой осциллятор тоже подойдет. Это дело вкуса.

Совет!Кстати сказать, на рисунке показана правильная или классическая медвежья дивергенция. Но также существует еще и бычья дивергенция, правильное название которой — конвергенция.

В переводе с англ. convergence — схождение. Но в наше время, так сложилось, что и дивергенцию, и конвергенцию называют дивергенцией. Поэтому, если вы конвергенцию «обзовете» дивергенция, это не будет ошибочным, и вас обязательно поймут.

С вашего позволения далее в статье я также буду и схождения, и расхождения называть дивергенцией.

Да, кстати, вот пример конвергенции на рынке Форекс:

Конвергенция на Форексе

Дивергенцию можно встретить не только на валютном рынке, но и на других тоже. Для наглядного примера я хочу показать график индекса РТС.

Дивергенция на фондовом рынке

И еще один интересный факт, мимо которого мы не можем пройти. На жаргоне трейедров дивергенцю называют «дивером». Поэтому, если где-нибудь вдруг вам попадется такое слово, то вы будете знать, о чем идет речь.

Перефразировав известное выражение, можно сказать, что не все дивергенции одинаково полезны. Есть более надежные, а есть менее. И для того, чтобы понять, нам надо разложить все эти дивергенции с конвергенциями на виды, чем мы сейчас и займемся.

Виды дивергенций

Дивергенцию можно классифицировать на два вида:

• Правильная или классическая дивергенция.
• Скрытая.

Правильная (классическая) дивергенция — это наиболее распространенный вид. Именно ее вы можете наблюдать на рисунках, которые я приводил для примера в самом начале статьи.

В свою очередь правильную дивергенцию можно разделить на три подкласса:

1. Дивергенция «Класса A».
2. Дивергенция «Класса B».
3. Дивергенция «Класса C».

Посмотрите на рисунок ниже. На нем схематически показаны все эти три класса:

Виды дивергенции

Дивергенция «Класса A». Дивергенция этого класса является самым надежным сигналом. При ее появлении можно рассчитывать на резкий разворот цены и продолжительное движение.

Для того чтобы объяснить более наглядно, посмотрите на схематический рисунок выше.

Дивергенцию «медведей» мы можем увидеть на графике тогда, когда цена рисует новый максимум, а у индикатора не хватает импульса, чтобы следовать за ценой, и мы наблюдаем снижение его показателей.

Для дивергенции «быков» все с точностью до наоборот: цена падает, формируя новые минимумы, а показания индикатора растут.

Наглядный пример «Класса А» вы можете увидеть на рисунке в самом начале статьи, поэтому не будем повторяться и перейдем к следующему классу.

Дивергенция «Класса В». Это сигнал средней силы. Возникает тогда, когда цены поднялись до уровня предыдущего максимума (так называемая «двойная вершина»), а на осцилляторе новый максимум оказался ниже предыдущего (для медвежьего сценария).

Для дивергенции быков, на ценовом графике мы наблюдаем графическую фигуру «двойное дно», а на осцилляторе новый максимум оказался выше предыдущего.

Дивергенция «Класса С». Для появления медвежьей дивергенции «Класса С» необходимо, чтобы ценовые максимумы были выше предыдущих, а индикатор показывает двойную вершину.

Внимание!В случае с бычьей дивергенцией цена на графике «рисует» новые минимумы, а осциллятор показывает двойное дно.

Это довольно непросто найти на графике, и надежность данной дивергенции оставляет желать лучшего. Вот пример дивергенции «Класса С» на графике.

Медвежья:

Бычья:

Эта классификация, приведенная выше — справочная информация, которую можно найти в любой книге по техническому анализу или открыв любую статью в Интернете. Я же хочу поделиться с вами своим практическим опытом.

Все дело в том, что на практике, в режиме реальных торгов, особо не задумываешься о том, какого класса образовалась дивергенция. Да и это не к чему.

Мы не можем сказать со 100% уверенностью, будет ли коррекция, насколько глубокой она окажется и приведет ли это к развороту. Дивергенция — это всего лишь сигнал. Да, качественный, да, с высокой вероятность положительного исхода.

Но это всего лишь один из сигналов технического анализа. Увидев на графике дивер, не стоит бросаться к терминалу и открывать сделку. Необходимо понять, в каком контексте появился сигнал, посмотреть наличие подтверждающих сигналов.

К контексту мы вернемся немного позже, когда дойдем до разбора конкретных торговых ситуаций. А сейчас продолжим разбираться с классификацией дивергенций.

На рынке, помимо, правильных (классических) дивергенций, можно встретить еще и скрытые.

Важно!Скрытая дивергенция — это также расхождение цены и индикатора, но отличается она от классической лишь тем, что является моделью продолжения, т. е. отрабатывается она по тренду. А как нам всем хорошо известно: «тренд — твой друг».

Схематически скрытые дивергенции можно отобразить вот в таком виде:

Скрытая медвежья дивергенция появляется тогда, когда ценовые максимумы снижаются, а максимумы осциллятора растут.

Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда ценовые минимумы растут, а минимумы осциллятора снижаются.

Как правильно построить дивергенцию?

В свое время, изучая этот сигнал, я обратил внимание на то, что каждый строит дивергенцию так, как считает нужным, и нет четких формализованных правил.

Я покажу вам два способа постройки, один из которых широко распространен в Интернете, а вторым я пользуюсь сам. Посмотрите, пожалуйста, вот на этот график:

Казалось бы, все верно, есть расхождение между показаниями цены и осциллятора. Если бы не одно «НО». Обратите внимание на то, как проведена линия на MACD-гистограмме, а точнее на то, какие максимумы (минимумы) соединяет эта линия.

Мы знаем, что если гистограмма MACD пересекает «0» линию, то показания этого индикатора как бы обнуляются, и мы не можем учитывать их.

Если же вы посмотрите на мои графики, опубликованные выше, то заметите, что при построении дивергенции, на осцилляторе я провожу линии через два соседних максимума или минимума. Либо же эти экстремумы должны находиться до пересечения с нулевой линией. Для меня это обязательное условие.

Какой способ правильный? К сожалению, у меня нет однозначного ответа. Также как и все в техническом анализе, построение дивергенции — дело сугубо субъективное. Трейдер сам вправе решать.

К слову, никто не мешает взять другой набор осцилляторов, например, стохастический осциллятор (стохастик) или RSI и искать дивергенции на них.

Торговля с ее использованием

Допустим, вы рассмотрели на графике дивергенцию. Что делать дальше? Открывать сделку или все же еще немного подождать? А дальше, как я уже писал выше, необходимо рассмотреть этот сигнал в контексте рыночной ситуации.

Совет!Для примера я взял бычью дивергенцию на валютной паре EURGBP. Я сделал некоторую разметку графика для построения технического анализа. Горизонтальные линии — значимые уровни поддержки/сопротивления.

То, как будет взаимодействовать цена с этими уровнями, будет для меня основополагающим критерием для открытия сделки. Все остальные — это всего лишь второстепенные подтверждающие сигналы.

На графике также присутствуют две линии тренда. Пробой трендовой фиолетового цвета я буду рассматривать как смену направления текущего тренда (не разворот).

Линия красного цвета — основная линия тренда, пробой которой будет подтверждать разворот текущего медвежьего тренда.

Помимо этого на графике присутствует экспоненциальная скользящая средняя с периодом 21. Естественно, этот индикатор я рассматриваю исключительно в роли динамического уровня поддержки/сопротивления.

Логика принятия решения о входе в сделку

Первый сигнал на открытие длинной позиции я вижу после образования нейтрального бара (я выделил его на графике) на значимом уровне поддержки. Сигнал, который дает нам цена — это самый важный сигнал!

Далее мы наблюдаем направленный бычий бар. Возможно, в этот день выходили какие-нибудь новости, но с точки зрения технического анализа, на лицо работа трейдеров, заходивших на пробой трендовой линии.

Внимание!После того, как этот бар закрылся, мы можем с уверенностью утверждать о появлении бычьей дивергенции (кстати, «Класса А»). И мы получаем вторую точку входа в сделку.

Итого, для принятия решения мы имеем один основной сигнал (в виде отбоя цены от уровня); несколько сигналов от технического анализа (пробой линии тренда и образование дивергенции), а также несколько слабеньких сигналов от технических индикаторов (пробой скользящей средней и образование впадины на индикаторе AO).

Осталось только правильно выставить стоп-лосс, тейк-профит и определится с приемлемым объемом, опираясь на правила управления капиталом.

В результате мы получаем сделку с высокой вероятностью положительного исхода, и, самое важное, я смог ответить на вопрос: «Почему я открыл эту сделку».

Индикаторы дивергенций Форекс

Хотел было я выложить пару-тройку «чудесных» индикаторов, «облегчающих» это нелегкое дело — поиск дивергенций на графике.

А потом подумал, что нет, ребята, в таком непростом деле как трейдинг, надо думать своей головой и принимать самостоятельные решения. Да и ситуации бывают разные.

Неизвестно, на каком рынке вам придется торговать в будущем, и каким торговым терминалом пользоваться. Поэтому осваивайте стандартные индикаторы, а еще лучше уходите от использования технических индикаторов в своей торговле.

Напоследок хочу поделиться с вами некоторыми рекомендациями и своими соображениями. Эти рекомендации я пишу, практически в каждой статье, посвященной теме технического анализа.

Всегда помните, что любой графический паттерн или фигуру, в том числе и дивергенцию, должно быть отчетливо видно всем игрокам на рынке. И если вдруг вам, что-то показалось, поверьте, вам показалось.

И второе — чем выше временной интервал, на котором появился сигнал, тем выше вероятность его срабатывания.

Источник: https://av-finance.ru/texnicheskij-analiz/divergenciya-i-konvergnciya-na-rynke.html

Что такое дивергенция на форекс

При проведении графического анализа рынка Forex почти каждый трейдер использует его основные инструменты – индикаторы.

Используются они для различных целей – для определения точек входа в рынок, для понимания направления движения на рынке, для определения точек выхода из рынка и т. п.

Важно!Но не всегда поведение индикаторов сходится с поведением ценового уровня торгового инструмента. Когда происходит данное несоответствие, на рынке происходит дивергенция.

Дивергенция (Divergence) на рынке Forex – это в прямом смысле слова «обнаружение расхождения».

Важность данного распознавания очень велика, так как это является досрочным предупреждающим сигналом к смене рыночного движения (или, как минимум, к временной остановке трендового движения).

Дивергенция считается одним из самых важных торговых сигналов, возникающих при расхождении ценового графика с техническими индикаторами.

Сила дивергенции, как сигнала, может быть разной.

Она зависит от высоты временного периода графика. Зачастую дивергенция говорит о том, что рынок на пороге разворота трендовой тенденции.

Как определяется?

Самыми подходящими инструментами, которые способны быстро выявить дивергенцию на рынке являются индикаторы RSI, CCI, MACD и Stochastic.

ПРИМЕР: Трейдер привязывает один из данных индикаторов к графику, после чего следит за его поведением относительно графика. Как только проявляются первые разногласия движения цены и линии индикатора – это и будет образование дивергенции.

Конвергенция и Дивергенция

Как видно на рисунке, цена движется в восходящем тренде, тогда как индикатор показывает нисходящее движение.

Совет!Наиболее популярным осциллятором, которые используются для определения дивергенции, является MACD. По мнению авторитетных трейдеров, которые торгуют на валютной бирже Forex уже не первый год, самыми удобными параметрами для MACD являются периоды 9;21;5.

Хотя некоторые критики не поддерживают идею применения индикатора MACD, считая, что формула его построения (разность двух экспоненциальных Скользящих Средних ЕМА с периодами 26 и 12) не может являться производной ценой.

К тому же, они не верят, что MACD может показывать разворот цены и тем более опережать развитие событий ценового графика.

При обнаружении дивергенции на графике цены, не стоит сразу не входить в рынок.

Почему? Одного сигнала дивергенции не достаточно, чтобы открыть правильно сделку.

Дивергенцию нужно применять в своей торговле как подтверждающий фактор разворота цены.

Преимущества и недостатки

Любой индикатор формирует свой график на основании ценовых данных. Сначала появляется цена, после на её основании строится график (скользящая средняя, гистограмма) индикатора.

Это говорит о том, что большинство индикаторов немного опаздывают за движением цены.

Внимание!Дивергенция на рынке Forex, наоборот, показывает, что индикатор на определённом временном промежутке опережает цену, предупреждая трейдера о возможном развороте тенденции.

ПРИМЕР: Когда цена финансового инструмента находится возле сильного уровня сопротивления или поддержки, с помощью дивергенции трейдер может с высокой степенью вероятности определить, продолжит ли цена дальнейшее движение или же отскочит от данного уровня.

Тем самым трейдер может себя обезопасить от получения убытков.

Однако дивергенцию не рекомендуется использовать на низких ТФ (на 1-часовом ТФ и ниже), так как в этом случае появляется очень много ложных сигналов. Причём ошибка неправильного входа в рынок может обнаружиться не сразу.

Иногда сигнал о дивергенции может растягиваться на продолжительное время, поэтому при неправильно открытой позиции трейдер может получить убытки.

Иногда дивергенция может не подтвердиться и на более высоких ТФ. Дивергенция также может сигнализировать о кратковременном ослаблении силы тренда. Только об ослаблении, и не более.

И это не даёт никаких гарантий трейдеру, что тенденция будет сменена. Возможно, через некоторое время основное направление движения цены снова возобновится.

Классификация

Расхождение ценового графика с графиком индикатора технического анализа может быть 3-х видов:

• Скрытая дивергенция.
• Классическая (обычная) дивергенция.
• Расширенная дивергенция.

Скрытая дивергенция. Тип скрытой дивергенции сигнализирует в основном о продолжении текущего трендового движения.

Важно!Подобное расхождение, согласно статистике, встречали в своей торговле около 25% трейдеров, использующих классическую дивергенцию.

Скрытая дивергенция бывает бычьей и медвежьей. Бычья скрытая дивергенция оповещает, что цена продолжает идти вверх, медвежья скрытая дивергенция говорит об обратном, что цена продолжает идти вниз.

Во время скрытой бычьей дивергенции индикатор рисует более низкие цены, в то время как график цены двигается вверх, обозначая более высокие минимумы.

Индикатор просто отображает небольшой возврат цены, предоставляя выгодную возможность для входа в покупки.

Скрытая медвежья дивергенция возникает тогда, когда индикатор рисует на своём графике более высокие максимумы, тогда как на графике цены эти максимумы намного ниже.

Индикатор в этом случае отображает небольшой откат цены, чтобы дать выгодную возможность для входа в продажи.

Классическая (обычная) дивергенция. Классическая (обычная) дивергенция наиболее часто встречается в торговом процессе. Она сигнализирует о разворотной тенденции на рынке.

Классическую дивергенцию также разделяют на медвежью и бычью. Медвежья дивергенция указывает, что график цены перестраивается в восходящую тенденцию.

Бычья дивергенция указывает, что график цены перестраивается на нисходящую тенденцию.

Во время классической медвежьей дивергенции цена рисует более высокий максимум, в то время как индикатор – более низкий.

Когда проявляется классическая дивергенция, трейдер может с уверенностью открывать позиции Sell.

Во время бычьей классической дивергенции график цены рисует более низкий минимум, нежели линия индикатора. Это верный сигнал для открытия позиций Buy.

Расширенная дивергенция. Расширенная дивергенция также сигнализирует о продолжении тенденции на рынке. Мало кто из трейдеров знает и использует данный вид дивергенции в своей торговле.

Совет!Как правило, при таком виде дивергенции на графике появляются разные фигуры – Двойное Дно, Двойная Вершина. Второе дно и вторая вершина зачастую на ценовом графике находятся на том же самом уровне, что и первая, а у индикатора вершины или основания немного не совпадают.

Расширенную дивергенцию можно наблюдать каждый раз, когда рынок начинает останавливаться во время своего трендового движения.

Так же, как и первых два вида дивергенций, расширенную дивергенцию разделяют на бычью и медвежью.

Расширенная бычья дивергенция демонстрирует, что график цены продолжает восходящее движение и можно смело покупать. Расширенная медвежья дивергенция указывает, что график цены продолжает нисходящее движение и можно смело продавать.

Бычья дивергенция просматривается по низам большого движения на ценовом графике. Образуется двойное дно.

Оно может быть классическим (ровным) и может иметь второй минимум немного ниже/выше первого. Индикатор в это время не всегда вырисовывает аналогично графику двойное дно.

Медвежья дивергенция просматривается обычно по вершинам большого движения на ценовом графике. Образуется двойная вершина.

Она может быть классической (ровной) и может иметь второй максимум немного ниже/выше предыдущего. Индикатор в этом время может не всегда вырисовывать подобно графику двойную вершину.

Среди дивергенций также различают двойные, тройные и другие.

К примеру, двойная дивергенция – это когда на графике образуется сначала дивергенция в одном направлении, а за ней следует дивергенция в другом направлении.

Если за второй дивергенцией образуется ещё одна, то такая дивергенция называется уже тройной.

Что такое конвергенция?

Конвергенция по определению – это процесс сближения 2-х сторон, который подразумевает проявление у каждой из сторон одних и тех же признаков. То есть конвергенция в Форексе – это противоположный процесс дивергенции.

Внимание!При конвергенции на ценовом графике прослеживает одна тенденция (к примеру, нисходящая), в то время как на используемом индикаторе прослеживает противоположная тенденция (восходящая).

Две трендовые линии как будто тянутся друг другу, чтобы сблизиться.

Стратегия использования

В стратегии используется осциллятор MACD с параметрами 3;35;3 (в качестве аналога может быть использован индикатор Awesome Oscillator).

Для выявления дивергенции и конвергенции может использоваться любой ТФ и любая валютная пара.

Описание стратегии (порядок работ):

1. производится поиск дивергенции и конвергенции на всех ТФ у выбранной валютной пары;
2. в случае обнаружения, дивергенция или конвергенция изучается, ищется подтверждение на более высоком ТС;
3. в случае если дивергенция или конвергенция была подтверждена, для определения целей натягиваются уровни Фибо;
4. при дивергенции выставляет отложенный ордер на продажу на уровне 50.0, при конвергенции – отложенный ордер на покупку на уровне 50.0;
5. уровень Take Profit выставляется на уровне 161.8;
6. если ордера срабатывают, можно их переводить в безубыток, и при помощи Trailing Stop контролировать величину прибыли.

Выставлять ордера нужно обязательно, после подтверждения обнаружения на графике дивергенции или конвергенции.

Источник: http://finvopros.com/forexpro100.ru/дивергенция-и-конвергенция-на-форекс/

Дивергенция и конвергенция

Технически дивергенция (расхождение) или конвергенция (схождение) – это факты различия текущего направления цены с направлением движения технического индикатора.

Она первой дает прогноз о том, как рыночный тренд поведет себя в ближайшее время: развернется или продолжится.

Для поиска дивергенций используются все варианты индикаторов MACD, RSI и стохастиков. Дивергенции образуются, если цена, например, формирует последовательно более высокие максимумы, а осциллятор в это время последовательно строит минимумы.

Такая ситуация называется медвежьей дивергенцией, потому что после сигнала рынок должен пойти вниз. Обратная ситуация возникает на падающем рынке и считается бычьей ситуацией, так как дает сигнал о будущем росте цены.

Дивергенция

Построение промежуточных линий тренда и уровней позволяет оценить взаимное расположение первого и второго экстремума.

Классическая

Это самая распространенная ситуация предупреждает о развороте и дает сигнал для входа: бычья ситуация – на покупку, медвежья дивергенция – на продажу.

Скрытая

Эту ситуация довольно трудно «увидеть», но это очень сильный трендовый сигнал продолжения и входа по тренду: при медвежьей дивергенции – вниз, при бычьей ситуации – вверх.

Расширенная

Внешне ситуация напоминает классическую дивергенцию, но при этом построенные фигуры похожи на обычные Двойную Вершину или Двойное Дно.

Расширенная дивергенция – редкая контртрендовая ситуация, которая означат, что рынок продолжает идти в направлении текущего тренда, но в ближайшее время возможна небольшая консолидация.

Дивергенция и конвергенция на Форекс – очень частое явление и считается очень сильным рыночным сигналом.

Правда, увидеть дивергенцию на ценовом рынке довольно сложно, поэтому на практике активно используются специальные технические индикаторы (например, FX5_Divergence), показывающие ситуации дивергенции/конвергенции и сигналы для возможного входа в рынок.

Примерно так:

Сигналы для возможного входа в рынок

Для того чтобы «увидеть» дивергенцию еще в процессе формирования и правильно использовать ее, нужно быть просто внимательным.

Важно!Помните, что резкие, спекулятивные движения цены могут «сломать» состояние дивергенции, поэтому ее торговые сигналы нужно обязательно подтверждать дополнительными индикаторами.

Выход из открытых сделок нужно выполнять при формировании ситуации обратной дивергенции или согласно правилам манименджмента.

Источник: https://monetary.su/forex/termini/divergentsiya-i-konvergentsiya/

Конвергенция на форекс

Конвергенция на форекс – это несоответствие максимальных значений, достигаемых на ценовом графике, значениям на графике индикатора, которое проявляется в виде схождения.

Иными словами, ценовой график «рисует» последовательно снижающиеся максимумы, а на графике индикатора наблюдаются последовательно возвышающиеся максимумы. Частое явление конвергенции наблюдается на осцилляторах, например, на графике Stochactic.

Обычно показания осциллятора следуют за ценовым графиком, так как принцип отражения цены прописан в их алгоритме и расчетной формуле.

Однако, наличие подобного несоответствия на графиках в виде схождения проявляется достаточно часто.

Таким образом, конвергенция на форекс – это сильная модель разворота тренда.

Своевременно определенная конвергенция позволяет трейдеру в ожидании смены тренда дождаться подтверждающего сигнала, например формирования фигуры «голова и плечи», и смело открыть позицию.

Совет!Аналогично конвергенции формируется и дивергенция, но при этом значения графика цены формируют последовательно возрастающие пики, а значения осциллятора – последовательно понижающиеся пики.

Дивергенция также является сильным сигналом разворота тренда. На основе этих двух явлений построен популярный осциллятор технического анализа MACD, или индикатор конвергенции-дивергенции.

Он функционирует на основе двух экспоненциальных средних (быстрой и медленной), используется в виде линейного графика и гистограммы.

Рассмотрим виды сигналов, поступающих от MACD, и их интерпретацию:

• пересечение быстрой и медленной линий осциллятора;
• пересечение нулевого уровня — если MACD движется над уровнем или пересекает его снизу, то это сигнал на покупку, и наоборот, если MACD движется под уровнем или пересекает его сверху, то это сигнал на продажу;
• нахождение в состоянии перекупленности или перепроданности рынка – сигнал в развороту тренда;
• дивергенция и конвергенция на форекс – приоритетные по силе значимости сигналы, поступающие от MACD. Дивергенция – это бычья модель разворота, конвергенция – медвежья. Максимальную надежность прогноза осциллятор дают при формировании дивергенции или конвергенции при его нахождении в зоне перекупленности/перепроданности.

Поиск дивергенции или конвергенции – достаточно эффективная методика технического анализа, однако, для увеличения надежности прогноза с ее использованием трейдеру необходимо подобрать дополнительный инструмент анализа для подтверждения сигналов от расхождений и схождений.

Источник: https://ru.liteforex.com/trading/tools/analytics/konvergencija-na-forex/

Когда они не работают?

В этой статье я хотел бы коснуться снова глубинного понимания рыночных движений! А именно рассказать о дивергенции и конвергенции осцилляторов.

Дивергенцию на графиках многие воспринимают, как некий грааль, который дает 100% сигналы на разворот рынка, однако как и обычно люди не копают глубоко и не пытаются разобраться почему и когда иногда дивергенция дает ложные сигналы.

Ну и если вы поняли, как все это устроено, я хочу рассказать о том, когда индикатор обязательно Вас обманет!

В большинстве случаев дивергенции на графиках возникают на новостном движении цены! Почему?

Потому что новость это всегда всплеск активности, в момент новости на рынок могут выходить участники, которые торгуют только в момент новостей, в момент выхода новости могут быть сработаны приказы всех участников рынка от внутри дневных трейдеров, до самых долгосрочных!

Внимание!Все они разгоняют движение цены и именно в такие моменты, как правило мы можем увидеть значения индикатора RSI(14) например более 90 или меньше 10 и дивергенцию!

Вот свежий пример на графике нефти после новостей из ОПЕК:

Дивергенция и конвергенция на форекс

Почему разворота не было и чаще всего нет в этой ситуации. Потому что нам не стоит забывать, что как только пройдет совсем немного времени, «страсти» утихнут и рынок вернется в привычное русло, волатильность упадет и именно в этот момент скорее всего мы увидим дивергенцию!

С рынка ушел этот океан трейдеров и рынок физически не может расти или падать с той же активностью и дальше, поэтому неизбежно ближайший экстремум скорее всего будет нарисован с дивергенцией, но после этого будет либо коррекция, либо не будет ничего вообще и цена пойдет дальше, а они никакого разворота не случится и в помине!

Поэтому всегда смотрите из-за чего произошла дивергенция и если это новость, то совсем не факт, что будет разворот, а также советую придерживаться правила пробития уровня для подтверждения:

Источник: http://finvopros.com/xrayforex.ru/?p=5687

Конвергенция и дивергенция в Форекс

Для получения дохода на рынке Форекс, трейдеры проделывают серьезную аналитическую работу. Сегодня финансовый рынок стремительно развивается, предлагая пользователям индикаторы, позволяющие увидеть актуальную рыночную ситуацию.

При грамотном подходе, методика позволит в разы улучшить качество торговли на финансовой бирже и заработать солидную сумму денежных средств с минимальными рисками.

Важно!Конвергенция и дивергенция в Форекс – это одни из наиболее эффективных финансовых индикаторов.

Их главной задачей является определение восходящего или нисходящего тренда на рынке, а также время, когда появится новый тренд.

Конвергенция

Конвергенция представляет собой процесс, характеризующейся сближения двух сторон с идентичными признаками. Соответственно конвергенция на Форекс – это противоположность дивергенции.

В процессе функционирования индикатора, трейдер наблюдает на графике одну тенденцию (к примеру, динамика цены вниз), при этом на индикаторе изображена противоположная тенденция (динамика цены вверх). Две линии тренда якобы тянутся друг к другу.

Конвергенция на Форекс

Дивергенция

Многие участники рынка задаются вопросом о том, что такое дивергенция на Форекс. Индикатор дивергенция на Форекс в буквальном смысле «выявление расхождения».

Индикатор играет важную роль в прогнозе рыночной ситуации, так как он заблаговременно предупреждает трейдера об актуальных изменениях на рынке или свидетельствует о временной остановке тренда.

Индикатор обладает очевидными преимуществами. В отличие от других инструментов, которые подают сигнал после изменения цены, дивергенция способна в определенном временном промежутке опередить ценовые изменения, позволяя трейдеру принять правильное торговое решение.

Индикатору свойственен существенный недостаток. Специалисты рекомендуют не использовать дивергенцию на низком ТФ, так это может спровоцировать ложные сигналы.

Дивергенция

Разновидности

На финансовом рынке принято выделять три основные разновидности дивергенции. Среди них можно выделить следующее:

1. скрытая;
2. классическая;
3. расширенная.

Классическая дивергенция. Такой тип инструмента, пожалуй, самый популярный сигнал при выявлении актуального положения рынка.

Индикатор свидетельствует о разворотных тенденциях в рыночных условиях. Классический индикатор разделяется на следующие виды:

• Класс А – один из самых результативных сигналов. Он предупреждает о высокой вероятности резкого разворота графика или о вероятности продолжительного движения. Медвежий тип сигнала демонстрирует повешение цены на максимум, но при этом диаграмма не последует за ценой. Бычий тип сигнализирует о минимальном снижении цены, при этом осциллятор не последует вниз.
• Класс В — менее точный сигнал. Для медвежьего типа инструмента характерно поднятия цены до предела предыдущего максимума, в то время как график демонстрирует вершину двойного типа, а на диаграмме – предельная цена ниже предыдущей. При дивергенции бычьего типа, цена понижается до предыдущего минимума, на графике демонстрируются новые минимумы, а на диаграмме максимум ниже предыдущего.
• Класс С – наименее распространен. При медвежьем инструменте «новоиспеченные» предельные точки графика изображены выше предыдущих, при этом индикатор демонстрирует вершину двойного типа. При бычьем показателе цена на графике сигнализирует о «новоиспеченных» минимумах, а индикатор демонстрирует дно двойного типа.

Дивергенция — один из самых точных сигналов разворота тренда

Расширенная дивергенция. Такой тип сигнала также сигнализирует об актуальных рыночных тенденциях. Как правило, на графике появляются разнообразные фигуры – дно или вершина двойного типа.

Совет!Они изображены на графике, на том же уровне, что и первые показатели. Но при этом вершина индикатора и основания не совпадают межу собой.

Расширенная дивергенция подает сигнал в случаях, когда рыночный тренд останавливается. Идентично другим видам, расширенная дивергенция делиться на два типа:

1. Бычья дивергенция – сигнализирует о восходящей тенденции графика цены. В таких условиях можно смело осуществлять продажу.
2. Медвежья дивергенция – является сигналом падения цены, в этом момент необходимо осуществлять покупку.

Скрытая дивергенция. Скрытая дивергенция, как правило, оповещает трейдера об относительно стабильном движении текущего тренда.

Такого типа расхождения удавалось зафиксировать 23% трейдеров при использовании классического индикатора. Скрытую дивергенцию принято разделять на два типа, среди которых следующие:

Бычья – сигнализирует о том, что цена продолжает двигаться вверх. При этом индикатор демонстрирует низкие цены, в то время как график цены стремиться к верху.

Медвежья – предполагает, что цены будет идти вниз. На индикаторе изображены высокие максимуме, в то время как график демонстрирует стремление цены вниз.

Правила торговли

У многих трейдеров, особенно новичков возникают трудности при трактовке индикатора. Такое положение дел провоцирует потерю капитала трейдера, но это временное явление.

Запасшись терпением, пользователю необходимо придерживаться простых правил торговли с индикаторами. Среди них можно выделить следующее:

• Присутствие тренда на рынке, даже слабого – обязательное условие эффективности индикатора.
• В том случае, если тренд стремиться вниз, трейдеру нужно искать расхождения в нижней части графика и гистограммы, соответственно под нулевым значением.
• В том случае, если тренд стремится вверх, трейдеру необходимо искать расхождения в верхней части графика и гистограммы.

Практика показала высокую результативность индикаторов дивергенции, однако их рационально использовать при длительных временных периодах. При коротком промежутке времени они бесполезны.

Внимание!Специалисты рекомендуют трейдерам использовать ограничители при заключении сделок, речь идет о стоп-лоссе и тейк-профите.

Перед заключением сделки нужно обратить внимание на объективные факторы, влияющие на положение рынка, к примеру, переломные тенденции или новости.

Перед открытием сделки, помимо дивергенции стоит обратиться и к другим сигналам.

Когда сигнал не эффективен

Всем известен факт, что ни одна методика на Форекс не способна обеспечить стопроцентный результат, иначе бедность во всем мире была бы преодолена. Существует ряд факторов, влияющих на результативность индикатора.

В качестве примера, предлагаем рассмотреть случаи ложного сигнала при формировании максимума: ценовой график начинает демонстрировать «новоиспеченный» максимум. Гистограмма, после возникновения старого максимума не в состоянии достигнуть нового.

До того момента, как он расположен ниже предыдущего, сигнал не должен возникать. Необходимо дождаться снижения показателя на гистограмме, после чего можно рассматривать перспективу выхода на рынок. Вполне вероятно, что сигнал сработает.

Обратите внимание: стоит отметить, что ситуация может обернуться иначе. После того как началось снижение, цена пошла не вниз, а вверх, соответственно гистограмма движется вслед за ней.

Данные на графике начинают видоизменяться, выяснилось, что максимум все – таки превысил первый. В таком случае, ранее возникший сигнал становится ложным, а трейдер рискует потерять денежные средства.

Важно!Индикаторы – незаменимый инструмент при торговле на Форекс. Но многие трейдеры считают, что одного индикатора достаточно для точных прогнозов, но это не так.

Удачная торговля – это кропотливая работа, предполагающая анализ нескольких индикаторов в тандеме с эффективной стратегией.

Таким образом, дивергенция и конвергенция проявили себя как наиболее точные индикаторы на финансовом рынке.

Но трейдеру, для прибыльной торговли нужно пользоваться дополнительными инструментами для анализа рыночной ситуации, так как индикатор не дает стопроцентной гарантии.

Источник: http://finvopros.com/vashbiznesplan.ru/investicii/forex/konvergentsiya-i-divergentsiya-v-foreks.html

Схождение и расхождение

Одной из важнейших задач теханализа валютных пар является выявление достоверных сигналов, свидетельствующих о развороте тренда.

И одним из таких опережающих и достоверных торговых сигналов является дивергенция и конвергенция форекс графика и индикатора.

Понятие этих явлений не сложное. Суть заключается в появлении расхождения/схождения между графиком цены торгуемого инструмента и графиком технических индикаторов.

Как правило, для этой цели используются индикаторы опережающего типа — осцилляторы (RSI, MACD, Stochastic, CCI).

Как это отображается на ценовом графике и индикаторах?

Цена постоянно колеблется, двигаясь то вверх, то вниз. Индикаторы-осцилляторы тоже повторяют ее движение.

Если цена растет и делает новый пик, то и столбики гистограммы, например, MACD растут и наоборот.

Совет!Но иногда визуально отмечаются такие моменты, когда на графике при обновлении ценой нового максимума, гистограмма осциллятора при этом снижается. Это и является расхождением цены и индикатора.

Примеры:

Дивергенция и конвергенция. Пример

Принято считать, что дивергенция и конвергенция графика и индикатора предупреждает о возможном изменении тренда в краткосрочном или среднесрочном периоде. Для этого вида сигналов характерны:

• Опережающий характер сигнала;
• Генерируются при движении цены по тренду и против тренда;
• При их правильной интерпретации обладают высокой степенью достоверности.

Виды

Выделяют классическую, скрытую и расширенную дивергенцию (примеры ниже)

Виды дивергенции

Наиболее часто в практике используется классическая дивергенция, которая в свою очередь, подразделяется на несколько классов дивергенций — A, B и C (примеры ниже):

Классическая дивергенция

Дивергенция «А» относится к наиболее качественному типу сигналов. Ее формирование является предвестником быстрого разворота тренда.

«Дивергенция «В» относится к более слабому типу сигналов и свидетельствует об уменьшении силы тренда и, скорой всего, речь идет не о развороте тренда, а о его коррекции.

При работе с сигналами этого типа желательно получить дополнительные подтверждения другими инструментами анализа.

Дивергенция «С» чаще всего формируется на графиках цены высоковолатильных инструментов и торговать такие сигналы начинающим трейдерам не рекомендуется.

Скрытая дивергенция. Имеет существенное различие с классической дивергенцией, а именно — представляет собой модель продолжения тренда.

Расширенная дивергенция. Также является моделью продолжения существующего на рынке движения.

Как идентифицируется на графике?

В большинстве случаев для определения дивергенции/конвергенции достаточно графика цены торгуемого актива и гистограммы одного/двух осцилляторов на которых визуально сравниваются максимумы/минимумы цены с максимумами/минимумами индикатора.

Внимание!Если тенденция нисходящая, расхождения ищем внизу графика цены и внизу гистограммы индикатора. При наличии восходящего тренда — расхождения ищем вверху графика цены и вверху гистограммы индикатора.

Если вы затрудняетесь определить, визуально можно использовать специальные индикаторы, которые легко найти в интернете, например, один из них (индикатор FX5_Divergence_V2).

Как правильно использовать

Сама по себе, дивергенция не является прямым сигналом на открытие торговой позиции. Ее формирование свидетельствует, что существующее трендовое движение стало слабее, но это не значит, что тренд в ближайшее не может восстановить свою силу.

Иногда, дивергенция формируется на хорошем тренде, провоцируя начинающих трейдеров входить против существующей тенденции, которая еще очень далека от завершения.

Поэтому, при появлении дивергенции нужно быть готовым к смене/коррекции тренда, но для входа в рынок необходимо использовать другие сигналы.

Использовать дивергенцию можно лишь при наличии на рынке тренда, хотя бы слабо выраженного.

Дивергенция должна быть явной. Для этого сопоставляйте лишь ближайшие пики / впадины.

Не рекомендуется использовать дивергенцию на краткосрочных временных периодах, поскольку это приводит к появлению множества ложных сигналов.

Минимальный тайм-фрейм H1 и выше. При этом, значимость дивергенции возрастает от величины временного периода.

Важно!Дивергенция особенно эффективна при нахождении цены возле значимого ценового уровня (поддержка/сопротивление, зона PPZ, длинно периодные скользящие средние). В этом случае, сигнал дивергенции с высокой долей вероятности позволяет определить отбой цены от уровня и правильно выбрать направление входа в рынок.

Работая с дивергенциями, вход в рынок обязательно подтверждайте своими проверенными свечными или PriceAction паттернами.

Пересечение на гистограмме индикатора MACD нулевой отметки, отменяет сигнал дивергенции:

Пересечение индикатора MACD

Если вы поздно заметили дивергенцию и тренд уже развернулся или цена находится в коррекции, то дивергенция утратила силу.

Дивергенция и конвергенция на форекс рынке в большинстве случаев хорошо отрабатывается, однако, для эффективной работы с этим явлением необходим хороший практический опыт.

Поэтому, берите график и на его истории отмечайте дивергенцию и смотрите, как она отработала. Через некоторое время вы научитесь правильно и своевременно ее идентифицировать и использовать в торговле.

Источник: http://finvopros.com/tsignals.ru/divergentsiya-i-konvergentsiya-na-forekse/