Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка Cвечной анализ рынка форекс

Здравствуйте, друзья мои.

Я иногда захожу в одну группу, где начинающие трейдеры обмениваются своими успехами и неудачами.

Заодно и обсуждают различные стратегии. Люблю порой подкидывать «горячие темы» и вызывать дискуссии среди участников. Вчера вечером обсуждали все дружно свечной анализ рынка Форекс. Общение получилось жарким, но конструктивным.

После этого мне захотелось собрать всю информацию воедино и в удобном формате изложить для вас, уважаемые читатели. Поэтому приступайте к ознакомлению.

Свечной анализ. Общие принципы

Метод рыночного анализа японских свечей зародился в Японии. Это самый древний среди известных методов технического анализа, возникший ещё в XVIII веке в Японии для прогнозирования будущей цены риса.

Вновь стал популярным в 80-е годы XX столетия в связи с бурным ростом биржевого рынка деривативов (фьючерсы, опционы…).

Важно!Для построения свечного графика необходимо знать цены открытия (open) и закрытия (close), максимальную (high) и минимальную (low) цены нужного периода.

Концы вертикальной линии свечного графика определяют минимальную и максимальную цены торговой сессии или другого периода. Между этими вертикальными линиями располагается прямоугольник белого или черного цвета.

Он изображает разницу между ценой открытия и закрытия и называется телом свечи. Тело может быть черного или белого цвета.

Анализ комбинаций японских свечей включает в себя поиск стандартных моделей разворота и продолжения тенденции. Их последующая интерпретация позволяет давать прогнозы в отношении дальнейшего поведения цены.

Наличие модели разворота тенденции указывает лишь на завершение предыдущей тенденции. Таким образом, рынок может, как развернуться, так и перейти в горизонтальную тенденцию.

Открытие позиции на базе свечного сигнала следует совершать тогда, когда этот сигнал согласуется с направлением тренда и подтверждается другими сигналами.

Источник: http://finvopros.com/xdirect.ua/study/osnovy-treydinga/tehnicheskiy-analiz/yaponskie-svechi-svechnoy-analiz-obshchie-principy

Японские свечи и свечной анализ

Свечной анализ предполагает определенный склад сознания; чтобы понять и освоить его полностью, нужно родиться японцем.

То, что преподносится нам во всех пособиях, начиная с Нисона и Морриса, — это упрощенный американизированный вариант подлинного японского «метода Сакаты».

Совет!Саката — город, в котором жил знаменитый трейдер Монехиса Хонма; предполагается, что именно он придумал графики японских свечей и положил начало свечному анализу.

Тем не менее, даже и в упрощенном виде японские свечи остаются эффективным средством анализа рынка. При умелом применении, разумеется.

Замечания

Главная ошибка, которую обычно делают начинающие «свечники» (несмотря на то, что против этой ошибки предостерегают почти все учебники), — считать появление свечной модели на графике торговым сигналом.

Повторим еще раз: никакая свечная модель сама по себе торговым сигналом не является, и тем более она не определяет точки входа. Модель лишь показывает настроение рынка и сигнализирует о возможных изменениях в нем.

Для поиска точки входа следует использовать не японские свечи, а другие методы анализа.

Свечные модели, традиционно называемые «разворотными», точнее было бы назвать «моделями изменения»: они предупреждают об изменении тенденции не обязательно на обратную, но также о переходе из движения во флэт, из тренда в боковой канал, а то и просто о резком замедлении существующего движения при его сохранении.

Самые надежные сигналы японских свечей возникают на таймфрейме Daily. С уменьшением таймфрейма надежность сигналов падает. Для таймфреймов меньше H1 свечной анализ непригоден (да и на H1 многим моделям уже нельзя доверять).

Внимание!На таймфреймах Weekly и Monthly увеличивается надежность прогноза общей тенденции, но одновременно с этим увеличивается и вероятность временных сильных отклонений от тенденции (в частности, очень длинных свечных теней).

Встречающиеся в литературе по японским свечам утверждения, что некоторые медвежьи разворотные модели надежнее их бычьих двойников, справедливы только в отношении фондового и товарно-сырьевого рынка. На рынок Форекс такие утверждения не распространяются.

Классические свечные модели, содержащие ценовые разрывы между свечами, всегда надежнее своих Forex Intraday аналогов.

Усиление и ослабление сигналов

Для всех разворотных моделей справедливо следующее:

  • Чем дольше тренд (движение), тем сильнее сигнал;
  • Чем круче тренд (движение), тем сильнее сигнал;
  • Модель имеет значение только в том случае, если появляется у сильного уровня;
  • Сигнал усиливается, если в ближайшие торговые сессии происходило образование пинцетов.

Для всех моделей, состоящих из 1–2 свечей, справедливо следующее: Модель утрачивает свое значение, если на текущем движении (по тренду или по коррекции) эта модель уже неоднократно появлялась. Особенно это касается моделей, содержащих доджи.

Условные обозначения

Большинство разворотных моделей имеют зеркальную пару, «двойника» с противоположным смыслом. Иными словами, разворотные свечные модели могут иметь бычий и медвежий вариант.

В справочнике японских свечей все парные модели для удобства рассматриваются отдельно; для просмотра информации по парной модели следует щелкнуть по ссылке, размещенной под заголовком Пара.

Тип модели — разворотная или модель продолжения. Если стоит вопросительный знак, значит, модель может быть как разворотной, так и моделью продолжения, в зависимости от контекста рынка.

Переход — если подтвержденный вариант модели образует новую, самостоятельную модель, то дается ссылка на эту модель.

✔ или ✘ перед описанием признака — в рубрике «Усиление/ослабление сигнала»: признак соответственно усиливает или ослабляет смысл модели; в рубрике «Подтверждение/фильтры»: признак подтверждает смысл модели или отменяет модель (является фильтром).

❶ после описания признака — не относится к непрерывному рынку (т.е к Forex Intraday).

Статистика эффективности свечных моделей Г. Морриса

Статистика собрана на графиках Daily за очень большой временной период; данными для анализа были акции, входящие в индекс S&P 100, и 41 фьючерсный контракт.

Важно!Свечные модели распознавались компьютерной программой (при этом модели, для формирования которых требуется значительное время, — такие, как Вершина «башня», Пологая вершина и т.п. программа распознать не смогла, поэтому статистика по ним нулевая).

За критерий успешности модели принималось: оправдался ли смысл модели через соответственно 3, 5 и 7 торговых сессий (дней).

Интересно отметить (и, разумеется, это не случайность), что статистические данные Г. Морриса по свечным моделям имеют очень хорошую корреляцию с «силой свечей», рассчитанной по алгоритму Лиховидова.

У начинающего «свечника» статистические данные Г. Морриса обычно вызывают недоумение.

Например, такая распространенная модель, как Молот, дает статистику успешно реализовавшихся случаев немногим более 30% — и какой, мол, прок от этой модели, если прогноз на ее основе дает вероятность менее 50%, то есть меньше, чем даст прогноз наугад, путем подбрасывания монетки?…

Однако, подобное рассуждение будет совершенно неверным, и вот почему.

Во-первых, разворотные модели дают прогноз против движения цены — то есть, говоря по-простому, ловят откат.

Попытка же поймать откат против тренда имеет вероятность никак не 50%, а гораздо меньше (по оценке Уоррена Баффета — 25%, да и то если открывать сделку не в случайной точке, а в расчетной, например у уровня).

Совет!Если разворотная модель срабатывает, то за ней часто следует весьма продолжительное движение, так что прибыль в этих случаях с лихвой компенсирует убытки по несработавшим моделям.

Свечная модель, как уже говорилось выше, сигнализирует о настроении рынка, но не определяет точки входа.

Точку входа следует искать не при помощи японских свечей, а другими методами (тем самым повышая вероятность успешности сделки).

Источник: http://finvopros.com/harami.ru/candles/

Свечной анализ рынка форекс

Методы анализа японских свечей будут полезны как новичкам, только познающим основы технического анализа, так и профессиональным трейдерам.

Наибольшую популярность свечной анализ финансовых рынков получил не так уж давно, всего лишь около 20- лет назад. До 1987 года о свечном анализе знали только трейдеры Японии.

Благодаря трейдеру аналитику Стиву Нисону, популярность этой новаторской методики начала очень быстро расти, после того как он опубликовал несколько книг о техническом анализе и о применении технического анализа для прогнозирования финансовых рынков.

Сам Стив Нисон узнал о свечном анализе от своей японской подруги, которая также как и он имела отношение к финансовым рынкам (она была основателем одной из крупных брокерских компаний в Японии), и активно применяла этот метод для анализа японских биржевых чартов.

После первого знакомства со свечным анализом, Стив начал строить свои догадки и теории относительно того как можно предугадать движения рынка при помощи свечного анализа.

Историки Японии утверждают, что впервые свечной анализ был использован в Японии в начале 18 века. Японские купцы основали свою школу технического анализа, знания о котором были доступны лишь её членам.

Внимание!Основоположником теории свечного анализа считается японский купец, один из самых крупных торговцев риса в то время, М. Хомма. Он как раз и основал первую в Японии школу технического анализа, в состав которой входили самые крупные торговцы Японии тех дней.

Японцы очень скрытный народ, и свои секреты они раскрывать не хотят и не собираются, вспомните например историю о японском фарфоре и шелке. За разглашение тайны об изготовлении этих изделий, можно было запросто лишиться жизни.

Или, например тайну японских мечей, которую не знают теперь и сами японцы, из-за узкого круга обладателей этого тайного знания.

Я всё это написал для того чтобы дать вам пишу для размышлений. Вы думаете, японцы до конца раскрыли тайну свечного анализа? Конечно же, нет! На данном этапе, непосвященными людьми, лишь выработана теория свечного анализа.

Каких-то прямых закономерностей, точно никто не знает. Также есть предположения как те или иные сигналы на свечном графике могут влиять на скорость и направление тренда.

Скорее всего, точные знания о тонкостях применения свечного анализа передавались из поколения в поколение, участниками той самой первой японской школы технического анализа.

Но это никак не мешает нам самим выделять для себя свои теории анализа финансовых рынков при помощи свечного анализа.

Теория свечного анализа

Первым делом давайте посмотрим, что собой представляет свечной график, на примере валютной пары EUR/USD.

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка

Для того, кто плохо знаком с программой Metatrader, на скриншоте я отметил кнопку Японские свечи, её нужно нажать, чтобы получить свечной график. Обычно по умолчанию стоит график по барам.

Думаю не нужно объяснять, где на графике находятся свечи, это и так понятно. Давайте рассмотрим методы, которыми можно охарактеризовать любую свечу на этом графике.

Японские свечи принято анализировать по 4-м параметрам

  • По цене открытия свечи (open)
  • По наибольшей цене внутри свечи (high)
  • По наименьшей цене внутри свечи (low)
  • И по цене закрытия свечи (close)

Цены открытия (open) и закрытия (close) свечи точно определены. На рисунке выше для анализа представлен график с часовым промежутком (далее таймфрейм).

Важно!Время жизни свечи как раз и зависит от таймфрейма, то есть на данном графике мы видим свечи, каждая из которых формировалась в течение 1 часа. Для больших и меньших таймфреймов время формирования свечи будет соответственно больше или меньше.

С наибольшей (high) и наименьшей (low) ценой внутри свечи, думаю тоже всё понятно, это максимумы свечи. Если не понятно, то всё это изображено на рисунке ниже.

Мы видим, что свечи на графике имеют разный цвет, с чем это связанно? Если цена закрытия свечи ВЫШЕ чем её цена открытия, то свеча будет бычьей (на нашем графике это пустая свеча), то есть она говорит нам о том, что цена за время жизни свечи ВЫРОСЛА.

Если же цена закрытия свечи НИЖЕ чем её цена открытия, то свеча будет медвежьей, то есть цена за время формирования свечи УПАЛА.

Далее на рисунке подробно изображена схема структуры японской свечи. Пустую/закрашенную часть принято называть телом свечи. Нижняя и верхняя часть тела свечи обозначают цену открытия и цену закрытия.

Тонкую линию называют тенью свечи. Нижняя тень обозначает минимальную цену, которая была зафиксирована в момент формирования свечи, а верхняя тень – максимальную цену.

Теперь Вам должно быть понятно, как устроены японские свечи на свечном графике.

Тела и тени

Как видно из самого первого рисунка, каждая свеча имеет свой уникальный вид. На графике можно встретить свечи самых разных форм: короткие, длинные, без теней, или свечи, состоящие только из тени.

По внешнему виду свечи можно сказать многое.

Тела свечей. На данном рисунке изображены свечи, как с короткими телами, так и с длинными. Пока что не будем рассматривать значения теней, а рассмотрим только лишь значения тел свечей.

Совет!Длинные свечи (свечи с длинными телами) говорят нам о том, что скорость рынка на данном промежутке времени была очень высокой.

В зависимости от типа свечи (бычьей или медвежьей) можно судить, кто преобладал на рынке — покупатели или медведи.

Если мы видим длинную бычью свечу, то покупателей было намного больше, чем медведей, если же видим медвежью свечу, то продавцов было больше.

Короткие свечи говорят нам о плавном, спокойном тренде или же о его отсутствии (флете).

Тени свечей. Как нам уже известно, тени это максимумы цены, которые наблюдались на данном промежутке времени.

Тени свечи дают примерно такие же сигналы, как и тела, но с одним нюансом – не нужно смотреть была ли бычья или медвежья свеча. В расчет берем только длину верхней и нижней тени.

Если мы видим длинную нижнюю тень, равную или большую длины её тела, то можно сделать вывод о том, что на данном периоде преобладали продавцы (медведи), в независимости от того, что свеча была бычьей.

Если мы видим, что за данный промежуток времени у свечи была длинная верхняя тень, следовательно, преобладали покупатели (быки).

Короткие верхние и нижние тени сигнализирую нам о том, что во время формирования свечи не было резких колебаний цены. В таком случае тени свечи в расчет можно не брать.

Внимание!Свеча с кроткой верхней тенью и длинной нижней говорит нам о том, что большую часть времени формирования свечи доминировали продавцы (медведи), но под конец покупатели задавили продавцов и цена пошла вверх.

Аналогичная ситуация и со свечой с короткой нижней и длинной верхней тенью – большую часть периода формирования свечи преобладали покупатели (быки), но после продавцы задавили их количеством и сбили цену до уровня её открытия.

Со временем вы научитесь точно определять будущее движение тренда, но пока запомните одно важное правило – не судите о типе свечки (бычья или медвежья) по её телу, берите в расчет также её тени.

Основные виды свечей

Как вы уже видели, на свечных графиках можно увидеть свечи разнообразных видов, с короткими и длинными телами и тенями. Большую часть всех свечей можно разделить на виды.

Волчки (Spinning Tops). Не трудно догадаться, как выглядит фигура такой свечи. Волчками называют свечи с длинной нижней и верхней тенью, большей или равной длине тела.

Сама свеча должна быть не слишком большой. Определить является ли свеча волчком нужно на глаз, относительно других свечей.

Волчок очень интересная фигура. При спокойном движении рынка волчок сигнализирует нам лишь о нерешительности покупателей и продавцом, то есть о продолжении флета.

Но совсем другая ситуация, если волчок появляется после продолжительного восходящего или нисходящего тренда. Стоит задуматься, почему вдруг цена прекратила расти/падать. Появления волчка в такой ситуации может сигнализировать о начале разворота тренда.

Марубозу (Marubozu). Марубозу – это вид свечей, целиком состоящих из тела, практические не имеющих теней (в реальной торговле вы не часто увидите свечки, состоящие только из тела).

Важно!Марубозу дает очень сильный сигнал о том, что на данном промежутке времени очень сильно преобладали быки/медведи (в зависимости от типа свечи).

Белый Марубозу в классическом варианте это длинная свеча, без теней, имеющая белое (пустое) тело.

В большинстве случаев, белый марубозу дает очень сильный сигнал о начале сильного восходящего тренда, то есть свидетельствует о том, что покупатели (быки) начали активно покупать и задавили продавцов (медведей) ценой.

Черный Марубозу в классическом варианте это длинная свеча, без теней, имеющая черное (заполненное) тело.

Черный марубозу как и белый тоже является основной частью фигуры начала тренда (о фигурах чуть позже) и дает очень сильный сигнал о начале продолжительного нисходящего тренда.

Дожи (Доджи) (Doji). Дожи это свечи, имеющие равное (близкое друг к другу) значение цены открытия и закрытия. Дожи сигнализируют нам о нерешительности покупателей и продавцов, то есть цена как бы и менялась, но всё равно осталась неизменной.

В зависимости от длины нижней и верхней тени, различают 4 вида дожи. При появлении дожи после 3-х и более длинных черных свечей, например тех же марубозу, это может сигнализировать о том, что рынок перепродан продавцами и в любой момент может начаться разворот.

Но стоит подождать, пока полностью сформируется свеча, идущая после дожи. Если свеча была бычьей, то, скорее всего рынок пойдет вверх, как мы и говорили. Если нет, то стоит попридержать коней, и ждать следующий сигнал на вход в рынок.

Совет!Аналогичная ситуация с появлением 3-х белых свечей, с точность наоборот. Это может быть сигналом о том, что больше покупателей на рынке и в любой момент может начать разворот.

В любом случае дожи не гарантирует вам 100%-ую правильность сигнала на вход. Не спешите входить в рынок пока не получите подтверждения сигналу.

Сигналом на подтверждение является появление нескольких бычьих свечей, при дожи после медвежьего тренда или появление нескольких медвежьих свечей при дожи после бычьего тренда (3-х белых свечей вида марубозу).

Нами были рассмотрены все виды свечей. Далее, мы обратим внимание на фигуры разворота тренда, то есть на комбинации вышеперечисленных видов фигур свечей.

Поиск фигур разворота

На рынке Форекс, как и на любом другом финансовом рынке, цель одна – купить в тот момент, когда цена минимальна/максимальна, перед разворотом тренда.

Свечной анализ помогает выявить комбинации свечей, составляющих вместе фигуру, свидетельствующую о том, что с некой вероятностью будет происходить разворот тренда. Ниже я приведу пример каждой фигуры разворота тренда.

Но нужно упомянуть, что любому развороту тренда предшествует сильный тренд – медвежьему развороту предшествует бычий тренд, бычьему развороту – медвежий.

Опасно входить в рынок после продолжительного флета, так как очень сложно определить (даже будучи ассом свечного анализа) в какую сторону пойдет дальше тренд.

Все фигуры разворота, которые будут рассмотрены далее, применимы только в тех ситуациях, которым предшествует сильный тренд.

Внимание!Молот и Повешенный (Hammer and Hanging Man). Обе фигуры имеют длинную нижнюю тень, короткую или полностью отсутствующую верхнюю тень и короткое тело, в несколько раз меньше нижней тени.

На первый взгляд, фигура молот, и фигура повешенный выглядят одинаково, но смысл у них совершенно разный.

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка

Фигура Молот – это бычья модель разворота тренда, ей всегда должен предшествовать продолжительный и быстрый медвежий (нисходящий) тренд.

Фигура называется молот из-за появления на графике свечи в виде молота. Молот является хорошим сигналом на вход. Он показывает нам, что продавцов уже практически нет и быки готовы повернуть тренд.

Но в любом случае нужно дождаться подтверждения по данному сигналу. Хорошим подтверждением в данном случае является средняя/длинная бычья свечка.

При появлении такой свечи мы с некой долей вероятности можем утверждать, что, скорее всего, рынок пойдет именно в ту сторону, в которую мы и предполагали.

Признаки фигуры Молот:

  1. Нижняя тень в несколько раз длиннее тела. Обычно в 2-3 раза.
  2. Верхняя тень полностью отсутствует или меньше тела в 1,5 — 2 раза.
  3. Тип свечи (медвежья или бычья) не имеет значение.

Фигура Повешенный – это медвежья модель разворота тренда. В отличие от фигуры молота, ей (повешенному) всегда должен предшествовать восходящий (бычий тренд).

Все остальные правила на вход аналогичны – ждем подтверждения сигнала, в виде медвежьей свечи и входим в рынок.

Признаки фигуры Повешенный:

  • Нижняя тень в несколько раз длиннее тела. Обычно в 2-3 раза.
  • Верхняя тень полностью отсутствует или меньше тела в 1,5 — 2 раза.
  • Тип свечи (медвежья или бычья) не так важен. Хотя если мы наблюдаем, что тело медвежье, то это будет служить нам дополнительным сигналом, подтверждающим наши предположения.

Перевернутый Молот и Падающая Звезда (Inverted Hammer and Shooting Star). Также как и вышеперечисленные фигуры, похожи между собой.

Но в случае с перевернутым молотом и падающей звездой важным фактором является тип свечи – медвежья она или бычья.

Важно!Перевернутый Молот – это бычья модель разворота. Также как и в случае с простым молотом, такая свеча сигнализирует нам о том, что надвигается смена тренда.

Данная фигура является очень сильным сигналом, так как она показывает нам, что во время формирования свечи, покупатели взяли вверх над продавцами, но всё-таки, продавцам удалось сбить цену, до цены близкой к открытию свечи.

Признаки фигуры Перевернутый Молот:

  1. Верхняя тень в несколько раз длиннее тела. Обычно в 2-3 раза.
  2. Нижняя тень полностью отсутствует или меньше тела в 1,5 — 2 раза.
  3. Только бычий (пустой) тип свечи.

Падающая Звезда – это медвежья модель разворота. Она сигнализирует нам о том, что быки пытались еще на 1 бар (свечу) удержать восходящий тренд, но под потоком медведей цена открытия всё-таки приблизилась к цене закрытия.

Далее необходимо подождать формирования еще 1 свечи подтверждающей начало образования медвежьего тренда и входить в рынок.

Признаки фигуры Падающая Звезда:

  1. Верхняя тень в несколько раз длиннее тела. Обычно в 2-3 раза.
  2. Нижняя тень полностью отсутствует или меньше тела в 1,5 — 2 раза.
  3. Только медвежий (полный) тип свечи.

Как мы видим, свечной анализ предоставляет нам возможность не только точно проанализировать ситуацию, происходившую на рынке, но и также дает возможность предугадать, благодаря различным сигналам, будущее движения рынка.

У каждого трейдера должен выработаться свой индивидуальный метод свечного анализа, поэтому, для полного усваивания материала, рекомендую несколько раз в течение месяца перечитывать статью, так как для вас со временем может открыться что-то новое, упущенное вами, после первого прочтения.

Индикаторы японских свечей и другие бонусы

Чтобы упростить процесс по поиску фигур разворота на графике при помощи свечного анализа, были разработаны 2 индикатора японских свечей.

Первый индикатор Japan.mq4 отмечает на графике объекты, каждый из которых обозначает свой сигнал (смотрите инструкцию).

При наведении на объект, появиться всплывающее сообщение, поясняющее его значение.

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка

Второй индикатор японских свечей CandleStick_Pattern_indicator.mq4, помимо расстановки объектов на графике, подписывает их, причем на русском языке.

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка

Если совмещать оба индикатора японских свечей на двух параллельных графиках, то можно намного облегчить анализ свечных графиков.

Источник: http://finvopros.com/forexsistems.com/svechnoi-analiz-forex.html

Анализ японских свечей

Свечной анализ Форекс известен на Западе около 20 лет, но настолько прочно вошел в повседневную жизнь трейдеров, что сегодня практически ни один биржевой игрок не обходится без него. Однако этот вид анализа имеет многовековую историю.

Совет!Японцы всегда были закрытой нацией, которая умела хранить свои секреты. И только известному биржевику Стиву Нисону удалось раскрыть некоторые тайны и подарить свечной анализ всему миру.

Стив Нисон — экс-аналитик компании «Мерил Линч». Как-то он поехал в Японию и заметил, что японцы анализируют рынок несколько иначе, нежели американцы и европейцы. На Западе все применяли бары, а японцы — свечи.

Вернувшись домой, он начал упорно собирать информацию о способах анализа графиков японцами. Многие годы он провел в исследованиях, анализируя полученную информацию.

Все его мысли и разработки вылились в книгу, которая очень быстро стала бестселлером. Сейчас любой желающий может купить книгу С. Нисон «Свечной анализ».

Именно благодаря этому человеку трейдеры узнали о свечном анализе и таких понятиях как харами, дожи, звезда и других. В своей книге Нисон очень интересно объяснил, почему определенные модели называются именно так.

Он увлекательно рассказал о вечной борьбе медведей и быков, и как эта борьба отражается на графике. В книге много запоминающихся историй и примеров.

На сегодняшний день Стив Нисон является директором Ассоциации технических аналитиков и преподает в институте финансов Нью-Йорка.

Суть СА

Японский свечной анализ (СА) вызывает повышенный интерес среди биржевых игроков во всем мире по следующим причинам:

  • Японские свечи универсальны. Их могут использовать как опытные профессионалы, так и начинающие трейдеры. Графики свечей можно применять совместно с другими инструментами теханализа, но не вместо них. Это несомненное преимущество.
  • Японские свечи имеют большую историю применения, оттачиваясь на протяжении столетий методом проб и ошибок.
  • Многих трейдеров завораживают живописные названия различных графических моделей. Усвоив необычный терминологический словарь, биржевые игроки уже просто не могут обходиться без него в дальнейшем.

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка

Для построения свечей берутся те же сведения, что и для построения обычных столбиковых графиков: цена открытия, минимальная и максимальная цены, цена закрытия.

Это крайне важно, поскольку на графиках свечей можно применять любые технические инструменты, традиционно используемые на столбиковых графиках (линии тренда, скользящие средние, волны Эллиота, уровни коррекции и т.п.).

Внимание!Если цена открытия превышает цену закрытия, тенденция на рынке нисходящая, и свеча будет иметь черный цвет (медвежья). А при росте курса валют цена закрытия будет выше, свеча будет белая (бычья).

Телом свечи называют расстояние между ценой закрытия и открытия, а фитили снизу и сверху свечи называются «шипом» или «тенью» свечи и указывают минимальное и максимальное значение.

Если взять часовой промежуток времени, то каждая свеча будет говорить о движении цены внутри данного часа, в дневном тайм-фрейме – изменение курса внутри дня.

Трейдер, анализируя такой график, изучает размеры тела свечи и шипов, и последовательность японских свечей.

Свечи – это своего рода психология рынка. Они, как никакие другие инструменты, отражают желания и страхи игроков на Форекс.

Поэтому главной задачей трейдера является выявление свечных фигур. Они могут предсказывать продолжение тенденции или разворот. Чем правильнее трейдер сможет оценить ситуацию, тем большую прибыль он получит.

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка

Модели, как правило, состоят из нескольких свечей, однако при этом каждая свеча в отдельности тоже имеет большое значение.

К примеру, если у свечи маленькие шипы и большое тело, то это свидетельствует о силе тенденции и о том, что рынок быстро движется в определенном направлении.

Важно!Как только появляться свечи с длинными шипами и маленькими телами, это говорит о том, что рынок находится в неопределенном состоянии, нет четкой тенденции.

И если до этого курс валют шел вверх, то после «зашипования» рынка, может быть разворот.

Для скальпера

Многие скальперы активно используют в своей торговле свечной анализ Форекс.

Но здесь нужно отметить, что достоверность анализа разных свечных моделей на небольших, к примеру, 10-минутных таймфреймах, существенно ниже, нежели, например, на часовых графиках, а тем более — на дневных либо недельных.

Однако время от времени на некоторых валютных инструментах появляются определенные свечные комбинации, помогающие вовремя заметить начало разворота цены. Поэтому свечной анализ для скальпера также применим.

Модель «молот»

В свечном анализе молот является моделью, которая очень редко дает ложные сигналы. Она представляет собой свечу, имеющую маленькое тело и длинную тень.

«Молот» появляется у самого подножия нисходящей тенденции, говоря о том, что трейдер может рискнуть и совершить покупку.

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка

Чтобы использовать «молот» с пользой для себя, трейдер должен учитывать несколько простых моментов:

  1. Не следует искать на графиках идеальные «молоты», описанные в специальной литературе. Неидеальные «молоты» работают не хуже «идеальных».
  2. Модель «молот» лучше всего отрабатывает на отскоке от уровня, либо, когда появление «молота» свидетельствует об окончании отката и предсказывает вероятность возобновления движения по тренду.
  3. Сигнал «молот» эффективно прогнозирует и начало отката. Но против тренда нужно работать крайне осторожно.
  4. Наличие нескольких «молотов» подряд на графике говорит о возможном движении вверх.

Начинающим трейдерам свечной анализ может показаться сложным. Но с накоплением опыта приходит понимание всей простоты и удобства этого вида анализа.

Источник: http://finvopros.com/www.forex-traiding.com/?p=42

Теория анализа японских свечей

По важности этот вид анализа я поставил бы наравне с техническим анализом, а может где-то даже и важнее его. Это как основа-основ.

Как у дома есть фундамент, так и в трейдинге есть вещи, которые должен знать и уметь каждый трейдер, и без которых делать на рынке совершенно нечего.

Умение понимать и «читать» японские свечи поможет Вам:

  • Определять потенциальные места завершения тренда (коррекции).
  • Находить места разворота трендов.
  • Открывать сделки практически с ювелирной точностью.

И это лишь малая часть тех преимуществ, которые дает анализ японских свечей трейдеру.

Когда Вы в торговом терминале откроете график японских свечей, то увидите нечто похожее вот на это:

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка График японских свечей

Все эти свечки одинаковы по строению, но отличаются по форме. В основе каждой японской свечи лежат 4 точки, 4 цены, по которым она строится (формируется) за определенный промежуток времени.

Так, на рисунке, опубликованном мною выше, Вы можете наблюдать дневной график. Это значит, что каждая японская свеча обозначает один день.

Следовательно, если открыть, допустим, часовой график, то 1 свеча = 1 часу, а если 15—минутный, то 1 свеча = 15 минут.

А четыре цены, по которым она строится — это цена открытия (open), цена закрытия (close), максимальная цена (high) и минимальная цена (low).

Схематически это можно отобразить вот таким образом:

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка Японские свечи

Расстояние между ценами открытия и закрытия называется телом свечи. А расстояние от цены открытия/закрытия до минимальной/максимальной цены называют тенью свечи (на сленге трейдеров их еще называют шипами или шпильками).

Японские свечи делятся на бычьи и медвежьи. Если цена закрытия выше цены открытия, то говорят, что свеча бычья. Если же цена закрытия ниже цены открытия, то свеча медвежья.

Совет!Чаще всего на графике бычьи свечи выглядят белыми, а медвежьи — черными. Но это не правило, так как современные торговые платформы позволяют «раскрашивать» свечи абсолютно в любой цвет. Как Вы могли заметить, на моем графике свечи раскрашены в стандартные черно-белые цвета.

Даже уже на этом этапе, глядя на график и не вникая в «дебри» анализа японских свечей, вам становится доступным большое количество информации. Теперь Вы можете взглянуть на график совершенно другими глазами.

Сможете точно сказать, как вела себя цена в тот или иной промежуток времени, за кем было превосходство на рынке: продавцами или покупателями. Но, начав разбираться в анализе графиков японских свечей, Вы сможете видеть гораздо больше.

В чем суть анализа графиков?

Она довольно проста и сводится к одному — выявлению определенных комбинаций свечей, которые очень похожи друг на друга, и время от времени повторяются на графике.

Эти комбинации еще называют моделями японских свечей, а также формациями или паттернами. Они могут состоять из одной, двух, трех и более свечей. Этих моделей достаточно много.

Все они имеют свои индивидуальные названия, которые, кстати сказать, достаточно интересные. Можно встретить такие как: «брошенный младенец», «харами», «надгробье», «молот», «вечерняя звезда» и прочее.

Для того, чтобы было более понятно, я сейчас продемонстрирую на примере ценового графика:

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка

Это график серебра. На нем желтым цветом я выделил модель, которая называется «молот», а фиолетовым — «падающая звезда». Это два аналога одной модели для бычьего и медвежьего сценариев соответственно.

Но не обращайте сейчас внимания на название, присмотритесь к формам этих свечей. Так мы можем выделить некоторые закономерности: длинная нижняя (верхняя) тень, небольшое тело, находящееся в нижнем (верхнем диапазоне) и прочее.

Внимание!Когда Вы запомните особенности той или иной свечной модели и научитесь их видеть «невооруженным глазом», то в следующий раз, когда на рынке появится какая-нибудь знакомая Вам конфигурация, Вы обязательно на нее обратите внимание.

Конечно же, все эти модели чего-то да значат. Появление свечных конфигураций неслучайно, и может привести, а точнее сказать, сигнализировать трейдеру о каких-нибудь изменениях на рынке.

По виду сигналов паттерны в анализе японских свечей делятся на два вида:

  • Модели разворота.
  • Модели продолжения.

Уверен, что из названия сразу становится понятно, для каких сигналов они предназначены.

Справедливости ради стоит отметить, что моделей продолжения очень и очень мало, в сравнении с моделями разворота. На страницах блога я буду рассказывать всего лишь об одной такой модели продолжения.

Важные особенности

Как и любой другой метод торговли или анализа рынка, анализ свечного графика имеет свои специфические особенности и нюансы.

Знание этих особенностей поможет сэкономить трейдеру время и силы при изучении, а также деньги при последующей торговле.

Анализ японских свечей лучше всего работает при использовании на дневном тайм-фрейме. С понижением временного интервала снижается степень надежности свечных моделей.

На графиках ниже часового свечные модели НЕ РАБОТАЮТ! Проверено неоднократно на практике в реальных боевых условиях. Конечно, Вы можете потратить немало времени, сил и денег, доказывая обратное, но, думаю, оно того не стоит.

На недельных и месячных графиках надежность возрастает. Однако не следует забывать о том, что диапазон таких свечей достаточно велик, и на графиках более младших тайм-фреймов в их диапазон могут укладываться целые краткосрочные тренды.

Поэтому свечной анализ на таких высоких временных интервалах следует использовать для определения общей тенденции.

Важно!Бытует мнение, что медвежьи модели разворота надежнее своих бычьих аналогов. Я позволю себе не согласиться с этим суждением. Все зависит от контекста конкретной рыночной ситуации.

Всегда надо смотреть на то, где, как, когда и почему образовалась та или иная модель, и что предшествовало ее образованию. Т. е. я хочу сказать, что на рынке не бывает абсолютно одинаковых ситуаций, и каждая ситуация требует внимания.

Свечные модели, как я уже писал выше, очень часто называют разворотными. Это не совсем верно, так как они сигнализируют скорее об изменении тенденции. Новое движение на рынке не всегда означает начало какого-то нового тренда.

Это может быть всего лишь коррекция, после окончания которой, основной тренд продолжится. Также цена может перейти во флэт (боковое движение), а после выхода продолжить движение как в противоположную сторону, так и в сторону основного движения.

При появлении какой-нибудь свечной модели мы не можем утверждать, что будет разворот цены, но мы можем сказать, что на рынке грядут изменения.

Модели, содержащие гэпы (ценовые разрывы) надежнее моделей без них. Сейчас поясню. Существуют некоторые модели, в которых наличие ценового разрыва обязательно («звезды», «брошенный младенец», «просвет в облаках» и пр.).

Для рынка акций, где торговля строго лимитирована по времени, это актуально, но как же быть с валютным рынком, где торговля продолжается нон-стоп в течение 24 часов?

Поэтому на валютном рынке существуют так называемые forex-аналоги, где в большинстве случаев этими ценовыми разрывами пренебрегают.

Совет!Во многих книгах, а также статьях в интернете (которые бездумно перепечатывались из тех же самых книг) по анализу японских свечей Вы встретите рекомендации, где говорится о том, что ни одна свечная конфигурация не является сама по себе торговым сигналом, и тем более ее нельзя использовать как точку для входа в рынок, а искать эту информацию нужно в других методах.

Я с этим соглашусь лишь отчасти. Да, не все свечные модели (также как и йогурты) одинаково полезны.

Однако если Вы проследите за моей торговлей, в основе которой лежат методы price action (поведения цены), то обратите внимание на то, что все мои сделки осуществляются только после появления на графике определенных свечных паттернов.

Но еще раз повторю, что к выбору свечных моделей нужно подходить очень и очень избирательно, если отрабатывать каждый паттерн, появляющийся на рынке, то это приведет к плачевным результатам.

И последняя особенность. Любую свечную модель должно быть отчетливо видно всем участникам рынка. Если Вам показалось, что вы что-то увидели, поверьте, Вам показалось. Каждая свечная конфигурация требует подтверждения.

Так, если на рынке появился сигнальный бычий паттерн, то следующая за ним свеча (бар) должны показать силу рынка.

Как отличить качественные модели от некачественных?

Немного выше я написал, что не все свечные паттерны следует торговать, и сейчас я дам несколько рекомендаций, которые помогут улучшить качество анализа японских свечей.

Чем длительнее тренд, предшествующий появлению свечной модели, тем важнее сигнал от этой модели. Для наглядности покажу на графике.

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка Важность сигнала

Обратите внимание на то, каким длительным было снижение цены. Я следил за этой бумагой несколько месяцев. На тот момент я понимал, что цена по бумаге слишком занижена и ждал разворота.

Внимание!На графике зеленым мною выделены места, где образовались некоторые разворотные формации, и после образования которых я покупал. Красным цветом выделен бар, после образования которого сделка была закрыта.

При анализе японских свечей учитываются только те модели, которые появились возле сильного уровня поддержки/сопротивления! Перечитайте это предложение 10, 50 или 100 раз, запомните его.

Эта мысль самая важная и в этой статье, и во всем свечном анализе. Если Вы эту мысль проигнорируете, то дальнейшее обучение не имеет смысла, а торговля обречена на провал.

Желательно подтверждение свечной модели другими инструментами. Этими инструментами могут выступать технические индикаторы (скользящая средняя, полосы Боллинджера, MACD, RSI и прочие), уровни Фибоначчи и другие.

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка Подтверждение индикаторами

Для примера взял график валютной пары NZDUSD (дневной тайм-фрейм) и добавил несколько стандартных индикаторов. Как видите это полосы Боллинджера и стохастический осциллятор.

Обратите внимание на свечу, которую я выделил. Это разворотный паттерн. Как он называется, и почему я выделил именно его — не так важно.

Конкретно об этой модели мы еще будем говорить в следующих статьях. Посмотрите, что рядом с этой свечой есть и уровень Фибоначчи, и верхняя граница полос Боллинджера, и даже стохастик выходит из зоны перекупленности.

Но наличие сигналов от индикаторов — это второстепенные сигналы. А самым важным в данной ситуации является то, что эта свечная модель появился на уровне сопротивления 0,8400.

Плюсы и минусы анализа японских свечей

Данный вид анализа имеет ряд достоинств, среди которых можно отметить следующие:

  1. Универсальность. Метод анализа графика японских свечей подходит абсолютно для любых финансовых рынков. Будь то фондовый, срочный, товарно-сырьевой, валютный и другие.
  2. Достоверность. При анализе свечного графика мы анализируем поведение цены. Не «веселые картинки» в виде разноцветных столбиков, стрелочек, кружочков и прочей мишуры от технических индикаторов, а именно цену, т. е. то немногое, что действительно поможет разобраться в состоянии текущих дел на рынке.
  3. Доступность. Японские свечи есть в любом торговом терминале. Не надо платить за разработку какого-нибудь дополнительного программного обеспечения и прочего. Работает, как говорится, «из коробки».

Конечно, анализ японских свечей не лишен недостатков. И основной из них — это сложность в его освоении. С индикаторами все просто: появился красный столбик — продавай, зеленый — покупай.

Важно!К сожалению, с японскими свечами такое не прокатит. Надо потратить достаточное количество времени на анализ исторических данных графиков, чтобы свечные модели отложились в подсознании.

Но это компенсируется тем, что впоследствии определение свечных моделей на графике будет происходить на полном автомате. Вы просто начнете их видеть.

Источник: https://av-finance.ru/texnicheskij-analiz/analiz-yaponskix-svechej-osnovy.html

Добавить комментарий

*

три × 1 =